Блог Bullrun

Как заработать в стим на карточках

2021-12-23T00:00:00Z

Содержание

Заработать в стим на карточках не сложно. Проблемы появляются, когда вы хотите вывести деньги, а следовало бы потратить их на игры.

Где брать дешёвые игры с карточками

Наша особенность региона в том, что у сообщества есть несколько маркетплейсов, где можно купить дешёвые ключи к играм.

Второй сайт я сам не использую, но особо пытливые наверняка захотят потратить пару часов, чтобы расширить свою библиотеку.

В обоих случаях нам на помощь приходит расширение для хрома Tampermonkey. Оно будет подсказывать, есть ли у игры коллекционные карточки и есть ли эта игра в нашей библиотеке.

После установки расширения для пользовательских скриптов нужен сам пользовательский скрипт. Перейдя по ссылке на гитхаб, в описании репозитория ищем заголовок Download и клацаем Direct download (latest). Там жмём кнопку install — и дело в шляпе.

Как фармить карточки в стим

Основным инструментом для фарма является ArchiSteamFarm. Могу сказать, что это крутая софтина с хорошей русскоязычной wiki. Начинайте изучение с этой страницы — как начать.

Не усложняйте себе жизнь и передайте боту ключ от steam desktop authenticator

Не стоит откладывать чтение документации: именно там написано, как начать использовать бота. Я всё же оставлю для примера свой конфиг, хотя уже давно забыл, что к чему там натыкано.

Google Drive — в папке находятся 4 файла:

Файл	Описание
ASF.json	Главный файл настройки бота с включенным IPC и, как следствие, ASF-ui по адресу 127.0.0.1
main.json steamID: 76561198054990997	Это мой основной аккаунт стима. Он фармит карточки, но не отдаёт их боту1 и не участвует в программе по сбору комплекта карточек steamtradematcher.
bot1.json steamID: 76561199017617638	Этот аккаунт фармит карточки и собирает к себе карточки с других ботов, а так же участвует в обмене карточками по программе SteamTradeMatcher
bot2.json	Просто фармит и отдаёт карточки первому боту

Все боты участвуют в эвентовой раздаче карточек за просмотр списка рекомендаций. А так же мой конфиг настроен так, чтобы раз в не помню сколько часов карточки скидывались боту1.

Хочется упомянуть про принудительный сбор карточек при помощи команды loot asf — она соберёт все карточки даже у main.json. Чтобы этого не происходило, я делаю так:

stop main
loot asf
start main

Такой подход сбора карточек просто отключает мейна, и ничего с этим сделать нельзя. И как я уже говорил, конфиг настроен так, чтобы самому собирать всё в кучу в руки bot1.

Как вывести деньги из стим

Для начала мы продаём все карточки на торговой площадке. В этом нам помогает расширение Steam Inventory Helper. Оно интересно тем, что позволяет массово выделять карточки и автоматически продавать то, что мы выбрали.

Перейти в инвентарь
Выделить всё
Продать (красная кнопка)
Жмём кнопку под графиком цены (автоматическая продажа)

После того как карточки были реализованы, я нашёл только один относительно адекватный способ вывода: покупка скинов для CS:GO и вывод их на битскинс. Это, конечно, всё очень долго, но что поделать.

Я не заморачивался со схемами вывода денег — просто покупал игры. Может, NFT-токены изменят стим. Или уже изменили. А про то, как сознание играет с деньгами, которые нельзя потрогать — баланс стима из таких же, — читайте в психологии торговли нематериальными товарами.

Заключение

Чтобы настроить бота, читайте его документацию — настройки гибкие. У меня, к слову, всё работает на raspberry pi 4. И не бойтесь отдать боту ключ аутентификации: это очень облегчит вашу жизнь. Если сам аутентификатор взбрыкнул и не принимает код, лечится синхронизацией времени приложения (настройки аутентификатора → синхронизировать время с серверами гугла). Ну и не создавайте много ботов — нафиг они нужны? А если знаете зачем, то поделитесь со мной.

У меня на компьютере где-то валяется слитый курс блогера, где он учит трейдить. Если тебе тема стим интересна — стучи в личку, придумаю как тебе его передать. Я не знаю, есть ли в этом курсе что-то стоящее и насколько он устаревший.

ETF или акции: какие плюсы и минусы

2021-08-27T00:00:00Z

Содержание

Мировые фондовые рынки более развиты, чем наши: там давно ответили на вопрос ETF или акции. Если до появления первого взаимного пассивного ETF-фонда управляющие компании говорили «платите нам, чтобы мы выбрали лучшие акции», то теперь они строят свои стратегии по принципу: какие же акции нужно добавить в портфель в довесок к уже имеющимся у нас ETF-фондам.

ETF: плюсы и минусы

Начну с того, что такое ETF и какие цели он преследует. Буду много цитировать создателя первого взаимного пассивного индексного фонда «Джона Богла» и его единомышленника — Эйнштейна от мира экономических наук «Пола Самуэльсона», который считал, что взаимный пассивный индексный фонд — это изобретение такой же важности, как и колесо.

Первый взаимный пассивный индексный фонд создавался с целью приносить его вкладчикам 100 % доходности, генерируемой фондовым рынком, за вычетом минимальных расходов — посредством простого владения подавляющим большинством акций на рынке.

Для классического индексного фонда характерно следующее:

Максимально широкая диверсификация.
Максимально длительные инвестиционные горизонты.
Минимальные издержки.
Получение максимально возможной доли той инвестиционной доходности, которой вознаграждают нас наши финансовые рынки.

Всего четыре правила взаимного фонда. Как вы думаете, сколько фондов в нашей стране соблюдают их? Правильно — ни одного. Но и в Америке ситуация не сильно лучше.

Плюсы ETF

Первое — мы за малые деньги покупаем весь фондовый рынок. И нам даже не важно, какие компании выросли, какие упали и какую долю портфеля они должны занимать.

Довеском будет стратегия пассивного инвестирования. Вкладчикам не нужны лишние услуги, чтобы выбрать акции; при любой погоде мы покупаем ETF и таким образом получаем доходность всего фондового рынка.

Разумнее трейдить ETF-фондами, чем акциями, потому что сотня компаний тащит индекс вверх, а в Америке есть так называемые пауки. Вот что об этом думал создатель первого ETF-фонда:

Пожалуйста, не поймите меня неправильно: биржевые индексные фонды (ETF) – это эффективный спекулятивный инструмент, дающий возможность торговать широким рынком или его сегментами ради извлечения краткосрочной прибыли, и использовать их с такой целью, безусловно, более разумно (и менее рискованно), чем играть на краткосрочных колебаниях отдельных акций. Вопрос в том, есть ли смысл в спекулятивной стратегии, дорогостоящей, неэффективной в налоговом плане и антипродуктивной в целом, если это почти заведомо проигрышная игра? Я абсолютно убежден, что долгосрочное инвестирование – наилучшая и выигрышная стратегия.

Минусы ETF

В минусах я бы хотел привести ещё одну большую цитату из книги Богла — «не верь цифрам». Он считал, что настоящий взаимный пассивный индексный фонд должен соблюдать эти правила на законодательном уровне и нести ответственность за несоблюдение.

Фонды должны раскрывать своим принципалам следующую информацию и нести за неё ответственность:

Какая часть их инвестиционного дохода съедается комиссиями и расходами.

Доходность, которую фактически зарабатывают их вкладчики.

Годовые темпы изъятия средств вкладчиками. Но это только начало. Я считаю, что фонды также должны раскрывать следующие сведения:

Прошлые доходности, причем не только в номинальном, но и в реальном выражении, скорректированные на темпы инфляции. В конце концов, инвесторы, копящие средства на пенсию, должны знать, что размеры совокупных доходностей, о которых сообщают фонды, не всегда соответствуют действительности. (Например, 9 %-ная номинальная доходность за четверть века увеличивает капитал на 762 %, а 6 %-ная реальная доходность повышает его всего на 329 % – т. е. дает едва ли 40 % от предполагаемого накопления капитала.)

Фактическую сумму расходов в долларах, которая ежегодно платится каждым вкладчиком фонда. Здесь не требуется особо сложных и точных расчетов. Нужно просто вычислить коэффициент расходов фонда за истекший год и умножить его на долларовую стоимость вложений вкладчика на конец года. Я думаю, вкладчикам гораздо важнее знать конкретную сумму своих расходов, нежели абстрактные коэффициенты.

Полные годовые издержки, которые несут вкладчики фонда. Не только коэффициент его расходов, но и предполагаемые издержки оборачиваемости портфеля и годовое влияние начальной нагрузки. В то время как сама отрасль стремится создать впечатление, что коэффициент расходов фонда отражает полные затраты на владение его паями, это далеко не так. На самом деле полные издержки владения, снижающие доходности вкладчиков, представляют собой стул о трех ногах: коэффициент расходов, составляющий в фондах акций в среднем 1,4 % в год; средние (скрытые) издержки оборачиваемости портфеля, колеблющиеся от 0,5 % до 1,0 %, и, для фондов с начальными нагрузками, амортизированная стоимость типичной 5 %-ной нагрузки, превышающая 1,0 % в год (учитывая сегодняшний средний период держания приблизительно в 4,5 года). Таким образом, полные издержки владения фондом в среднем достигают 3 % в год и даже больше. Очевидно, что такие расходы, многократно умножаемые с течением времени, съедают существенную долю доходностей вкладчиков.

Я также хотел бы увидеть реформы в регулировании рекламной деятельности фондов. Поскольку они начинают рекламировать себя только после того, как им удалось показать исключительную доходность, и только до тех пор, пока их доходность не станет отрицательной, я прихожу к выводу, что реклама результатов деятельности фондов по определению вводит инвесторов в заблуждение. Ее просто нужно запретить. (Я также не разрешил бы издавать рекламные материалы с «отзывами» вкладчиков. Какая польза потенциальному инвестору от того, что некий Ланс Армстронг или Пол Маккартни, предположительно за приличный гонорар, превозносят данное семейство фондов?)

Также необходимо запретить публикацию результатов деятельности инкубационных фондов и фондов с гипотетическими прошлыми доходностями. Полностраничные рекламные объявления, в которых расхваливаются протестированные исторические данные, не учитывающие издержки, и чисто теоретические доходности, якобы заработанные фондами, следовавшими модной сегодня стратегии «фундаментального индексирования», являются попросту неприемлемыми, недопустимыми и серьезно дезориентирующими. Этой практике следует положить конец.

Исходя из этих требований, мы видим: фонды не заинтересованы в том, чтобы мы получали доходность от своих инвестиций, — мы им нужны только для того, чтобы брать с нас комиссию, и это самый главный минус. Хороший ETF-фонд ещё нужно найти. Поэтому я, как и наш отец всех по-настоящему взаимных пассивных индексных фондов, рекомендую покупать акции: Vanguard Total Stock Market ETF. Сделать это можно через интерактивного брокера, а тикер акций фонда — VTI.

Заключение

ETF-фонды и акции имеют совершенно разное начало. Фонды были созданы с целью получить всю доходность фондового рынка, а акции нужны для владения долей компании и получения права на долю её дохода. Это и разделяет инвесторов на два лагеря: на тех, кто хочет идти вместе с фондовым рынком, и на тех, кто хочет его переиграть. Но я бы вам напомнил: пассивное инвестирование в ETF-фонды признано лучшей инвестиционной стратегией. Вам же в свою очередь нужно твёрдо решить, на чьей стороне вы.

Если кроме фондового рынка смотрите в сторону крипты, начните с выбора криптовалютной биржи и статьи о психологии торговли нематериальными товарами — там о том, как не проиграться на том, что нельзя потрогать.

Как смотреть доминацию биткойна

2021-02-27T00:00:00Z

Содержание

Я задался вопросом, как смотреть доминацию биткойна, и обнаружил несколько интересных инструментов на хорошо известных сайтах — coinmarketcap и tradingview.

Что такое доминация биткойна

Под этими словами можно понимать две измеряемые величины. Первая — рыночная капитализация одного актива по отношению к капитализации других активов. Вторая — доминация цены одного актива над другим; она помогает торговать альты к биткойну.

Само отображение процента кликабельно: нажатие ведёт на страницу с интересными графиками, а если пролистать вверх, увидим график «объём всего криптовалютного рынка».

Проанализировав этот график, можно заметить: после обновления минимумов новые попытки пойти вниз не увенчались успехом. Это можно интерпретировать как готовность рынка к коррекции после падения.

Доминация биткойна над альткойнами

Тут всё достаточно просто. Первый вариант — сравнить две капитализации, битка и всех альтов. Второй — посчитать цену битка в каком-нибудь альткойне.

Коинмаркеткап

Переходим на coinmarketcap и листаем в самый низ. Все названия криптовалют под графиком кликабельны — так включаются и выключаются данные на графике. Этим стоит пользоваться, чтобы добиться читабельности и наглядности.

Доминация биткойна на TradingView

Это их самостоятельная разработка, и всё же хорошо работающая — так же, как и на coinmarketcap. В названии графика так и указано: Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW). Тикер BTC.D.

На coinmarketcap мы видим линию биткойна и линию альтов, а тут — просто один биткойн. Даже если попытаться что-нибудь добавить через функцию сравнения, мы наложим график цены на график процентной рыночной капитализации биткойна. Такое действие не будет иметь смысла.

Стоимость биткойна в монетах кардано

Такой график тоже можно назвать своего рода доминацией одного актива над другим. К слову, этот вывод графика весьма нагляден и поддаётся анализу гораздо легче, чем какой-нибудь ada/btc.

Чтобы его получить, нужно стоимость биткойна разделить на стоимость монеты. Пример полной записи: BINANCE:BTCUSDT / BINANCE:ADAUSDT, сокращённой: BTCUSDT/ADAUSDT. Если непонятно, как это сделать, прочтите основы TradingView. В целом нужно просто открыть сайт и начать печатать тикеры, как указано в тексте выше.

Есть одна большая проблема — маленькая история графика. Рынки молодые, и история цены не так многословна, как хотелось бы, но свои скромные догадки строить можно.

Заключение

Мы разобрали, как смотреть доминацию капитализации биткойна по отношению к альткойнам, а заодно узнали, что tradingview интересуются криптовалютами и создали для биткойна свой авторский график доминации.

Схожий график — объём торгов — разобран в статье объём биткойна: как смотреть график объёма: там же есть раздел про график доминации на CoinMarketCap.

А если нужно копнуть глубже в сами объёмы, начните с вертикального объёма и OBV на TradingView.

Объём биткойна: как смотреть график объёма

2021-02-26T00:00:00Z

Содержание

Индикаторы на TradingView

Надеюсь, мысль о том, что обычный вертикальный объём вполне выразителен и его можно анализировать, вам не покажется банальной. Вертикальный объём — исходные данные для всех индикаторов объёма: даже горизонтальный индикатор объёма — это данные вертикального.

Для анализа полезно знать, какая биржа имеет самую большую проторговку биткойна, — это видно на CoinMarketCap. Индикаторы после этого накладываем именно на график этой биржи.

вертикальный и горизонтальный объём;
осцилляторы объёма — я использую OBV, для меня он самый простой в понимании.

Пользуйтесь только теми индикаторами, которые хорошо понимаете: иначе они не принесут никакой пользы в торговле.

С этого скриншота невооружённым глазом видно увеличение объёма, а значит, инфляция растёт — и вслед за ней спрос, что и подтверждает цена.

Если вам интересна тема, индикаторы объёма на TradingView разобраны отдельно.

Объём с ведущих мировых бирж

Об этом графике я знаю давно и применяю его в торговле: получается сопоставить цену с объёмом и по дивергенции определить состояние рынка. Сам график — на сайте blockchain.org, что уже внушает доверие (адрес страницы — не проверено).

Выбираем логарифмический масштаб и 60-дневный интервал — или какой вам удобнее (в исходнике было «60-десятидневный», цифру сверьте — не проверено).

График доминации над альткойнами

Я уже писал, как разными способами смотреть доминацию биткойна, а этот кусочек статьи — небольшая вводная перед более глубоким погружением в тему доминации BTC.

CoinMarketCap

На таком графике почти невозможно строить внутридневные прогнозы, но тенденцию разглядеть можно.

Открываем coinmarketcap.com, листаем в самый низ и отключаем всю крипту, кроме биткойна и серенького «other». Для отключения достаточно нажать на надписи криптовалют (интерфейс с 2021 года мог измениться — не проверено).

Заключение

Если вы знакомы с техническим анализом, сопоставление графика цены и графика объёма поможет определить настрой рынка и поймать попутный ветер для торговли или инвестирования.

Один из основных приёмов такого сопоставления — поиск дивергенций.

Минимальный депозит для трейдинга: с какой суммы начинать

2021-02-05T00:00:00Z

Минимальный депозит для трейдинга — штука непонятная. То ли сумма, с которой хоть что-то заработаешь, то ли цена одного лота. Разберём оба вопроса: из чего складывается сам минимум, сколько денег нужно на инвестиционный портфель и как делить депозит между стилями торговли.

Содержание

Из чего складывается минимальный депозит

Первая часть минимума — минимальный лот биржи. Покажу на примере бинанса: минимальный лот там — это 10$ или 0.001 btc, причём 0.001 btc со временем может превысить сумму в 10$.

Биржа указывает две суммы для каждой монеты, к примеру 10$ или 0.01 ltc.

Фьючерсный рынок бинанса я взял не из-за плеча, а из-за низких комиссий и продвинутых инструментов для трейдинга. На любой другой площадке логика та же: минимум считается от минимального лота биржи.

Вторая часть — «чтобы хоть что-то заработать». Тут всё зависит от ваших влажных мечт о желаемом доходе с трейдинга. Но это, конечно же, не так: нельзя допускать нарушение баланса, при котором в высокорисковом активе находится слишком большая сумма по отношению ко всему вашему финансовому депозиту, будь то крипта или акции компаний.

В этом правиле так и говорится: вы не можете трейдить суммой, большей чем 10% от вашего локального рынка. То есть если у вас в крипте тысяча долларов, то берём сотню и ею спекулируем. Как вписать эти проценты в общую картину — отдельная тема, у меня про неё есть основы управления рисками.

И не забудьте поделить эти 10% на доли между разными видами трейдинга:

Название части	Описание
Среднесрочная	От 1 года
Краткосрочная	6 месяцев
Внутридневная	1-2 дня
Скальпинг	до 1 дня

Сколько нужно на инвестиционный портфель

Трейдинг без базы в виде портфеля не живёт, поэтому считаем дальше. Ордер на спотовом рынке бинанса должен быть минимум в 10$. Но крипта — это такое спекулятивное место, что никто не удивляется падениям в 50%. Следовательно 10$ + 50% = 15$. И на эти деньги неплохо бы купить как минимум разных активов, штук 30.

15 * 25 = 375

На молодом рынке найти 25 действительно стоящих монет будет сложно, придётся заморочиться. У вас всё получится — рынки вознаграждают старательных и терпеливых инвесторов. В случае падения активов хорошей практикой будет усреднить свои позиции. А значит понадобится ещё 375$, итого: 750 вечно зелёных обойдётся будущий портфель в крипте.

Основы риска и вознаграждения

Заключение

Таким образом, мы смогли рассмотреть главную финансовую мысль: не держать все деньги в одной корзине. А ещё лучше — инвестируйте в разные рынки. Инвестируйте в разные страны. В современных условиях это проще, чем кажется.

Так и получается, что для инвестирования нужно 1125$, и это только для инвестирования. Взяв 10% (113$) от этой суммы, мы сможем распределить её между:

Среднесрок
Краткосрок
Внутридневная
Скальпинг

И это только для одного рынка. А у нас ещё российский и американский.

Не стоит начинать думать о трейдинге, если вы не имеете минимальных инвестиционных портфелей на разных рынках.

Именно инвестирование — основа трейдинга. Трейдят свободными деньгами, которые ожидают благоприятного момента для инвестирования. А когда доли размечены, их стоит прогнать через расчёт риск менеджмента — там как раз про то, как считать стопы и среднее RR по сделкам.

Обучение как пользоваться TradingView: настройка для работы

2021-02-02T00:00:00Z

Я проведу обучение о том, как пользоваться трейдингвью. Это действительно важный навык, потому что предоставляет именно продвинутые инструменты, от живого графика цены до пользовательских индикаторов. Мы также затронем фибоначи и разные виды объёмов.

Содержание

Регистрация

Новички, конечно, получают премиум доступ на месяц, но там нет чего-то особенного, ради чего стоит заниматься абузом этой возможности. Даже этот мифический горизонтальный объём, который по слухам даёт +5 к торговле, не стоит той мороки с ежемесячной регистрацией.

Вам стоит создать одну учётку и попытаться разобраться с основными функциями, и только потом думать о платной подписке. Делать эту покупку нужно в чёрную пятницу, потому что это единственный день в году, когда там вообще бывают скидки.

Но так как новые пользователи получают халявный премиум, то грешно этим не воспользоваться хоть разочек и посмотреть, что же хорошего там дают.

Основные функции

Платные фичи больше интересны внутридневным трейдерам, тем, кто много проводит времени за анализом графика. Инвесторам это не очень будет интересно. Ради чего стоит активировать премиум?

Не думайте, что я буду говорить только о платной версии сайта, но начну я всё же с неё.

Любые таймфреймы
Масштабирование актива при помощи разделение одного окна на несколько окон с разными таймфреймами
Увеличенное количество и доступ к премиум индикаторам

Сразу переходим на русскую версию сайта и жмякаем кнопку график, после чего оказываемся в живых чартах всех активов, которые только может предложить сайт.

Что самое важно при изучении новой программы? Это горячие клавиши. С ними любая работа идёт быстрее, и их нужно учить везде и всегда. Знание о сочетаниях клавиш можно поставить на один уровень с десятипальцевым набором текста.

Описание	Сочетание
Горизонтальная линия	Alt + H
Вертикальная линия	Alt + V
Верт + Гор. Линия	Alt + C
Добавить индикатор	/
Установить оповещение	Alt + A
Перейти к дате	Alt + G
Создать заметку	Alt + N
Перемещение по графику	Alt + Arrow

Идеи

Этот сайт с элементами социальной сети: кто-то высказывает свои предположения, а кто-то даёт сигналы с уже рассчитанным стоп-лоссом. Включается она не так уж и просто, запрятали так, запрятали:

С правой стороны у нас иконки с вкладками, и нам нужно открыть вкладку под названием лента идей. Далее нужно активировать отображение идей на графике, смотрим скрин ниже.

Нужно нажать на лампочку

После этого на графике появится много кружочков, которые являются чужими идеями. Жмём на них и читаем чужие мысли о сложившейся ситуации на рынке.

Цвет	Описание
зеленая	означает идею на рост цены актива
красная	идея на нисходящее движение цены
желтая	боковое движение (флэт) или какой-нибудь общий совет

Алерты

Я вижу несколько вариантов использования этого функционала. Первый — это когда мы выставляем оповещение при пробитии ценового диапазона, при котором можем сказать, что тренд стал явным, и нужно искать точку входа по тренду.

А второй вариант — это когда цена достигает отметки, при которой мы можем проинвестировать в актив на долгосрок.

Быстро установить оповещение можно клавишами Alt + A

Таймфреймы и масштаб

Это то, ради чего стоит брать премиум подписку. Потому что масштабирование графика при помощи торговых интервалов является продуктивным способом поднять свою эффективность в торговле. Это особенно актуально для классических рынков, так как там с этим большие проблемы.

Масштабирование — это горизонтальное разделение монитора на две области с разными таймфреймами одного инструмента, к примеру два графика биткойна с таймфреймами 1 час и 4 часа.

Для быстрого изменения таймфрейма достаточно без дополнительного действия напечатать цифру 60 и нажать Enter, и вы будете переброшены на часовик.

Таймфрейм	Минуты	Альтернативное написание
Минута	1
Час	60	1H
Четыре часа	240	4H
День	1440	1D
Неделя		1W
Месяц		1M

В нашем телеграм канале есть ссылочка на сервис, который позволяет создавать масштабирование без премиум подписки. Искать под тегом #2chart

Логарифмический масштаб или линейный

Об этом в своей книге писал Болинджер, потому что считал, что лог. масштаб предпочтителен, нежели иной другой. В целом я рекомендую прочитать заметку на википедии, там есть и про отношение логарифмов к жизни человека в целом. Заметка маленькая, так что будет несложно.

Логарифмический масштаб — это такой масштаб, при котором равное расстояние на любой точке ценовой оси представляет равное процентное изменение, а не равное изменение в пунктах.

Вот что ещё говорил Джон по этому поводу. Поэтому 90 будет ближе к 91, чем 50 к 51. Прелесть логарифмического шкалирования состоит в том, что оно привлекает взор к правильной оценке соотношения риска и вознаграждения вне зависимости от уровня цены.

Фибоначи

Если кого-то интересуют инструменты, основанные на числах Фибоначчи, то они тут тоже есть: просто Фибо сетка, и есть даже коробка Ганна. К которой можно применить предположение, что если рост рынка это 38% времени, то всё остальное время это коррекция. Тем самым мы можем узнать примерное окончание коррекции по временной шкале.

Объёмы

Объёмами я конечно тоже пользуюсь, и даже писал отдельную заметку на эту тему — если писать это сюда, то получится слишком большой раздел для такого маленького обзора. Все виды объёма, которые мы могли бы пожелать:

Горизонтальный
Вертикальный
Осциллятор

Магнитные линии тренда

Иногда оправдано использовать магнит, который находится на левой панели. Благодаря ему некоторым из нас будет удобно рисовать линии тренда. Я бы даже сказал, что рисовать их нужно. Потому что когда мы начинаем рисовать на графике, то картина складывается, и можно строить прогноз, где войти, а где выйти.

Расчёт длинной и короткой позиции

Какой прогноз может быть без расчётов соотношения риска и прибыли? Правильно, никакого. И сервис предоставляет удобный функционал для расчёта этого соотношения. Сам этим пользуюсь и вам советую. Этот инструмент нужен для расчёта соотношения риска к прибыли в трейдинге.

Корреляция активов по отношению друг к другу

Вы скорее всего уже знаете, что на график можно накладывать другой график посредством функции сравнения, но знаете ли вы, что корреляцию можно еще искать при помощи синтетических инструментов.

Тикер бтс, делённый на кардано. В поле ввода актива впишите BTCUSDT/ADAUSDT + Enter, и вы получите график стоимости биткойна в монетах кардано, и его тоже можно подвергнуть техническому анализу. В целом нужно просто открыть сайт и начать печатать тикеты, как и указано в тексте выше.

Таким же незамысловатым способом можно посмотреть, сколько стоит биткойн в унциях золота BTCUSD/XAUUSD

Другие тикеты

Я хотел бы упомянуть о других тикетах, чтобы вы могли поиграться с умножением и делением одного актива на другой. В одной статье из интернета: если умножить нефть ukoil * usdrub, то можно увидеть такую корреляцию: «рубль дешевеет и нефть идет за ней»

тикет	Описание
AAPL	Apple inc
XAUUSD	Золото
SPX	S&P 500
SPY	Индексный фонд S&P 500
RTSI	основной индикатор фондового рынка России
IMOEX	Индекс московской биржи
ukoil	Нефть

Настройки внешнего вида

Я любитель темных тем, и то, что предоставляет сервис по умолчанию, меня не устраивает. В целом я меняю только две настройки: это фон и горизонтальные и вертикальные полосы:

Название	Значение	Дополнительно
Фон	#131722
Верт. и Гор. Линия сетки	#2a2e39	Мелкий пунктир

Также к настройкам внешнего вида отношу и удаление назойливой панели купить и продать — делается это в настройках, раздел торговля, чек бокс в самом низу, отобразить панель покупки / продажи.

Заключение

Таким образом, мы разобрали, как открыть живой график на трейдингвью, и обсудили основные достоинства платной версии сервиса. Для меня этот сервис является основным инструментом для торговли и инвестирования в целом.

Не стоит покупать подписку ради нескольких функций. Потому что доход инвестора это: валовая стоимость активов плюс затраты на инвестирование. Лучше вложите эти 6-10 тысяч в индексный фонд. Покупка подписки на tradingview слишком дорога.

Как включить индикатор бокового горизонтального объёма на трейдингвью

2021-01-31T00:00:00Z

Это важное руководство не только о том, как включить горизонтальный объём на tradingview, но и о вертикальном и даже об осцилляторе объёма. Эти индикаторы важны, потому что инфляция сама по себе является движущей силой рынка, и опираться на неё — верное решение.

Содержание

Вертикальный

Вертикальный объём является производной, из которой рассчитываются другие виды индикаторов, в том числе и горизонтальный. Его тоже можно графически отразить, и возможно, он является самым популярным, и к слову, бесплатным индикатором.

Использовать его можно так: возьмём две разные свечи. Нам нужно проанализировать объём под ними и сопоставить, то сколько пунктов прошли свечи и с каким объёмом в них.

Пример:

Первая большая полная красная свеча вниз с небольшим объёмом
Вторая зелёная с хвостом внизу и небольшим телом, но с большим объёмом

Такая ситуация говорит о том, что к этой цене есть интерес покупателей, и стоит ждать локального похода вверх, а значит, вставать в шорт уже поздно.

Как включить

Для того чтобы его включить, будем использовать горячую клавишу / и вводим в поиск слово объём. Он так и называется. Для удобства я окрашиваю его в серый цвет #758696

По скрину вы можете видеть, что я не выключаю отображение среднего значения объёма. А также учу горячие клавиши, которые помогают эффективно использовать трейдингвью.

Горизонтальный объём

Горизонтальный объём излюблен новичками и теми, кто активно торгует много активов и не может долго разбирать график. Служит в основном для поиска уровней и сопротивлений.

В целом вещь бесполезная, и покупать подписку ради этого инструмента всё же не стоит.

Как использовать?

Индикатор показывает только тот объём, свечи которых находятся на экране. В случае если вы будете сдвигать график влево, то и объём будет меняться.

Таким образом, мы можем открыть график биткойна, взятый с биржи бинанс, и добавить индикатор. Тем самым мы увидим горизонтальный объём, который был проторгован на бинансе.

Как включить горизонтальный объём на трейдингвью

Опять при помощи горячей клавиши / вызываем окно поиска индикаторов, выбираем кладку «профиль объёма» и добавляем индикатор «видимая область».

Я рекомендую зайти в настройки индикатора и изменить значение размера строки на 100.

Такой индикатор показывает только проторговку и не более, остальное уже нужно додумывать самому.

Осциллятор объёма

Это один из самых первых индикаторов прогнозирования цены, созданный в 1963. И да, в отличие от горизонтального объёма этот может прогнозировать цену, ну с некоторыми оговорками.

OBV — On Balance Volume, или же балансовый объём.

Как вы уже догадались, этот осциллятор показывает баланс покупателей и продавцов. Если свеча закрылась зелёной, то объём прибавляется, а если закрылась красной, то убавляется.

Как использовать

Именно по этому инструменту корректно торговать дивергенцию. Потому что инфляция движет рынком. Если индикатор снижается, а цена вопреки этому идёт вверх, то это плохой знак, не так ли?

Для меня было открытием, насколько точно отрабатывают дивергенции индикатора и цены

Но нужно помнить, что этот инструмент не используется в одиночку. Если вы видите, что индикатор стремится вниз, то у самых вершин цены вы должны увидеть подтверждение продажам. Оно может быть в виде свечи, которая закрылась с большим вертикальным объёмом под ценовым уровнем. Что в свою очередь начнёт говорить о том, что цена встретила сопротивление в виде продавцов, и ожидается откат.

Как включить

Осциллятор так и называется балансовый объём. Жмяк клавишу / и вводим название. Я слышал одно негласное правило, что осцилляторы на основе объёма красятся в цвет #EC407A. Ну или другие оттенки розового.

Заключение

Таким образом, мы бегло взглянули, как примерно используются эти индикаторы и как их включить. Самым важным фактором в использовании вспомогательных инструментов для торговли — это глубинное понимание того, как они работают. Без глубокого понимания индикаторов не стоит их использовать, торговать можно и чистый график. Тот же горизонтальный объём в принципе мало о чём говорит, в отличие от OBV.

Индикатор	Зачем он нужен
Вертикальный	Служит для поиска прецедентов, при помощи которых мы можем видеть спрос или продажи
Горизонтальный	Примерная оценка ценового уровня у конкретных выбранных свечей
Осциллятор	Помогает оценить объём на продажу или на покупку

Как торговать треугольник на восходящем и нисходящем тренде

2021-01-31T00:00:00Z

Чтобы понять, как торговать треугольник, нужно в целом знать принцип его построения, где входить в сделку и где из неё выйти. А также разберём момент, когда эта графическая фигура технического анализа отрабатывает не свойственный себе исход.

Содержание

Как торговать треугольник

Первый подход гласит, что треугольник это всего лишь консолидация цены и торгуется после пробоя по направлению тренда.

Паттерну должно предшествовать движение в два раза больше треугольника

Второй подход в торговле этой фигуры. Есть крупный игрок и менее крупный, оба хотят получить лучшую цену исполнения ордеров. Из этого следует, что для построения и торговли любого треугольника мы должны руководствоваться линией тренда и зоной сопротивления.

Треугольник	Пробой вверх	Пробой вниз
Восходящий	74%	40%
Нисходящий	60%	88%
Симметричный	73%	58%

Такая статистика — очень субъективный показатель, потому что каждый новый треугольник не похож на предыдущий, и рассматривать его стоит как отдельную независимую единицу.

Симметричный

Этот вид треугольника на явном восходящем или нисходящем тренде называется вымпелом и торгуется от пробоя по направлению тренда. Но что, если у нас нет явного тренда?

В случае отсутствия явного тренда торговать его необходимо, оценивая какая из сторон более выражена.

При торговле такого треугольника в любом случае следует обращать внимание на то, какая из его сторон более активна. Потому что не бывает абсолютного паритета участников рынка.

Нисходящий и Восходящий

На криптовалютном рынке эта формация получила особую известность в 2018 году, когда цена биткойна провалилась ниже шести тысяч, а потом сразу начала формироваться поджатие.

Мыслить треугольниками или другими фигурами ЗЛО!

Потому что на рынке торгуют реальные люди, которые заинтересованы в данном активе. Если тренд восходящий, то все продажи крупных игроков будут выкупаться.

Наша задача определить то, насколько люди заинтересованы или не заинтересованы в данной цене. Если есть интерес, то дожидаемся снижения волатильности, входим в сделку по направлению рынка и ставим стопы с тейками.

Для того чтобы определять, куда в данный момент движется актив, нужно много времени проводить за его наблюдением. Также может помогать определение дивергенций, которая основана на индикаторе объёма. Если все акции скупаются, а цена продолжает идти вниз, то это повод задуматься о принятых решениях.

Стратегия

Как спекулянты мы не можем покупать или продавать где-то в середине фигуры, делать это нужно строго от границ тренда или после пробоя, если вы можете в скальпинге.

После пробоя покупают только скальперы, они это делают именно в тот момент, когда цена летит на чужих стопах и просто не может задеть их стоп. И им не так важно, сколько пунктов они заработают, а важно то, как снизить риск получения стопа.

Дожидаемся снижения волатильности
Оцениваем потенциал будущего движения по высоте последней волны внутри нашей фигуры
Выставляем стоп и тейк профит, соблюдая соотношения риска и вознаграждения

В целом нужно купить и прокатиться на стопах тех, кто ставил их за сопротивление. Кататься на стопах это лучшее решение, потому что чужие ордера исполняются по рынку, придавая ускорение движению. Но нужно заранее ставить тейк, потому что после выноса стопов цена может успокоиться и долго ничего не предпринимать.

Заключение

Таким образом, мы разобрали, как можно взглянуть на ситуацию торговли фигуры треугольника на различных трендах. Не забывайте, что треугольник это всего лишь маленькая остановка в большом движении, и большую важность играет то, где мы входим и где ставим стоп. Входите заранее у поддержки и заранее ставьте стопы, это топорный подход, который работает, и не нужно ничего придумывать. Будьте последовательны в своих действиях и всё получится, успехов, товарищи.

Обучение как торговать на бинанс новичку, используя скальпинг-стратегии

2021-01-24T00:00:00Z

Чтобы понять как торговать на бинанс с использованием скальпинг стратегий, нужно объяснить основы торговли, потому что скальпинг — это обычный трейдинг, но только с большим плечом и, как следствие, очень мизерным стопом.

Содержание

Как торговать новичку

Для того чтобы торговать на бинанс, нужно хорошо знать инструменты, при помощи которых совершается торговля. Можем ли мы торговать при помощи скальпинга на маржинальном рынке бинанса? Верно, не можем, а всё из-за больших комиссий на сделку.

Сложные проценты работают в обе стороны. Большое плечо и большая комиссия уничтожат ваш депозит.

У нас только один выход — не брать большое плечо, для того чтобы позволить использовать не такой уж и короткий стоп в размере 0.5–1%.

Основы риск менеджмента в трейдинге

Скальпинг — это совершение большого количества сделок с большим плечом, мелкими комиссиями и коротким стопом.

Нам понадобятся такие инструменты, которые предоставляют самую маленькую комиссию и самый продвинутый функционал. Таким симбиозом полезных качеств для нас будет фьючерсная торговля.

Основной функционал биржи

Основную опасность для новичка представляют, конечно же, они сами: забыл нажать кнопку или не ту нажал — это всё будет влиять на торговлю. Я советую взять один функционал и разобрать его по полочкам, чтобы хорошо его знать.

Нужно создать тренировочный аккаунт в тест сети бинанса и понять, как работают такие функциональности:

Кросс-маржа и изолированная
Как менять плечо
Как ставить стоп лосс

Это вроде простые вопросы, но они в любом случае требуют внимания, особенно те, что касаются стоп-лоссов.

Инструмент для скальпинга

Функционал биржи позволяет при помощи API-ключей подключать сторонний софт для поднятия продуктивности при торговле. Я использую CScalp.

Этот софт разрабатывался специально для скальпинга, и при помощи горячих клавиш мы можем моментально войти в сделку и так же моментально поставить стоп. Я, когда начинал учиться торговать, банально ленился торговать, не говоря уже о том, чтобы двигать свой тейк или подтягивать стоп. В этом плане такой софт является спасением для внутридневной торговли, потому что упрощает рутинные операции.

TradingView

Ещё одним инструментом торговли можно назвать и трейдингвью, ну потому что он предоставляет графики и инструменты, которые позволяют рассчитывать соотношение риска к прибыли в трейдинге.

Обучение как пользоваться TradingView

Эти статьи нужно читать хотя бы потому, что знания, полученные оттуда, помогут вам быть продуктивными, и трейдингвью также поддерживает горячие клавиши.

Скальпинг стратегия

После того как мы познакомились с инструментами торговли, нам нужна такая система, при которой мы будем совершать сделки. И так как мы новички, то не можем себе позволить распыляться на десять торговых паттернов, должны выбрать один и торговать его до тех пор, пока у нас не начнёт получаться выходить в плюс.

Даже у фьючерсной биржи бинанс большие комиссии, и это не позволяет торговать с действительно большим плечом, так что не стоит думать, что вы возьмёте плечо х10 и будете эффективно контролировать свой риск. Начните с того, что проще понять и посчитать: x2 или х3.

Паттерн дракон

Почему вообще важно использовать какой-то паттерн? Разве нельзя просто входить, когда захочешь? Паттерн очень важен, и вот почему я рекомендую учиться торговать именно при помощи этого паттерна:

Он торгуется вместе с ретестом понятного уровня
Ясная точка входа, стопа и фиксации прибыли
Точка фиксации прибыли в месте сопротивления или выбивания стопов других трейдеров

Ещё одна причина важности использования паттерна — такие торговые ситуации увеличивают частоту успешных сделок и не позволяют нам безразборно творить дичь. Если вы не поняли, почему нужно делать как можно меньше неудачных сделок, то вам сюда, там есть ещё интересная информация про управление рисками.

Любой паттерн должен быть логически оправдан, в данном случае это поиск спроса на уровне с маленьким стопом и выходом по сопротивлению.

Основы управления рисками

И вот мы подбираемся к заключительной теме, но не менее важной. После того как вы ознакомились со всеми вышеизложенными материалами, ваша торговля должна включать в себя:

Знание стратегии мартингейла
Важность короткого стопа
Идём на трейдингвью, отмечаем точку входа, ставим стоп и тейк профит — как следствие, понимаем, какое соотношение риска к прибыли у нас получилось

Все эти пункты являются путём повышения шансов на успешную сделку, и самый первый пункт очень важен: нужно провести очень много времени, чтобы понять, как движется тот же биткойн, после этого начинаешь понимать, в какой он фазе, как именно растёт или готовится к падению или вовсе консолидируется.

Заключение

Итого из представленного матерьяла мы можем собрать торговую стратегию, которая включает в себя такие моменты:

Важность отслеживания одного инструмента, чтобы понимать, в какой он фазе и на сколько процентов он двигается — грубо говоря, его характер
Не распылять своё внимание на сотни торговых ситуаций, а торговать только один паттерн и стараться понять, почему он работает: цена взаимодействует с уровнем и как проходит сквозь сопротивление
Важность коротких стопов, потому что сложный процент работает в обе стороны, и возврат потерянных процентов — это сложное занятие. Потерять деньги легко, а вернуть сложно.

Все ссылки в данной статье ведут на текстовые разборы важных для трейдинга моментов. Обучайтесь и сможете составить цельную картину о мире трейдинга.

Как торговать на бинанс фьючерс

2021-01-19T00:00:00Z

Это руководство было создано для совсем начинающих трейдеров: всё в порядке, если вы ещё не очень хорошо ориентируетесь в том, как торговать фьючерсами на бинанс. Я также буду упоминать про основы управления рисками, чтобы ваш депозит не растаял от возможных ошибок.

Содержание

Предисловие

Первое, что следует сделать новичку, — это создать демо счёт на бинанс фьючерс и разобраться с кнопками купить, продать, стоп-лосс и тейк-профит. А второе — это зарубить себе на носу, что входить в краткосрочную сделку с мыслями «ну когда-нибудь да вырастет» является преступлением против своего капитала, который, к слову, заработан с трудом и является реальными деньгами, а не какими-нибудь циферками на экране!

Перед тем как приступить к торговле и бросить свои деньги в рынок, вам придётся пройти по всем ссылкам и прочитать всё, что там написано

Я особо не нашёл, куда вставить ссылки:

Почему движется цена

Это уже доказанное открытие о том, что рынки движутся из-за эмоций. И именно с эмоциями связано то, почему рынок долго растёт, а вот падает он стремительно и с визгами: о том, что ваши акции упали и мы вас засудим! Но почему никто не подаёт в суд, когда акции растут? А потому что эти крикуны пребывают в эйфории.

Биткойн не акции и имеет исключительно спекулятивную ценность. Трейдеры хотят продать друг другу дороже, чем купили

Наше дело — это определение спроса и спекуляция на этом, не больше ни меньше. И если рынки двигаются из-за эмоций, то должна быть хоть какая-то ментальная карта того, какие стадии бывают у рынка. Такая карта называется: эмоциональные рыночные циклы.

Пузыри и алчность

История американского фондового рынка показывает, что человек теряет голову из-за упущенной выгоды и безрассудно прыгает в свои грёзы, думая, что всё будет хорошо. Думаю, история про Исаака Ньютона самая известная.

Рынок биткойна действительно спекулятивен и эмоционален. И если 80% управляющих компаний на традиционных рынках не могли обогнать индекс S&P500, а трейдеры не могли обыграть обезьяну, которая выбирала акции в портфель, так почему вы решили, что сможете обыграть крупных управляющих? Сбавьте свои ожидания от трейдинга.

Также советую вам ознакомиться хоть с небольшим видео о теории двойного аукциона. Какой-то Робин Гуд слил один урок из курса Моцарта. Да и заодно оцените этого горе трейдера, а точнее то, как он проводит свои курсы за башенные деньги. Искать видос нужно в нашей телеге по хэштегу #2auction.

Как торговать на бинанс фьючерс

Для трейдинга в первую очередь нужна обдуманность действий и осознанность. Перед сделкой стоит ответить себе на такие вопросы:

Что понадобится для первой сделки
Какие ситуации нужно искать
Как долго удерживаю

Что понадобится для первой сделки

Мы можем совершать много сделок или только несколько, пару раз в неделю или того реже. Но факт того, что через сторонний софт делать это проще, является сильным аргументом. Для торговли я использую отечественную разработку в виде Cscalp: как подключить Cscalp к бинанс фьючерсe.

Какой минимальный депозит?

Этот вопрос имеет нюансы, так как ситуация каждого человека уникальна. И основная сложность в том, что люди лезут в трейдинг с целью разбогатеть и как следствие предлагают рынку слишком большую сумму. А сумма должна вытекать из вашего портфеля — 10%.

В случае с внутридневной торговлей на фьючерсном рынке можно начинать и с 30$, а лучше и вовсе с 90$. Это позволит нам использовать стратегию Мартингейла. А чтобы плечо не обернулось сливом, держите под рукой основы управления рисками.

Если вы в принципе хотите войти в рынок более осторожно, осмотрительно и маленькой суммой, то я порекомендую прочитать мои размышления о том, с какой суммы начать и как ей распорядиться.

Минимальный лот на фьючерсах биткойна

Спотовый рынок и фьючерсный различаются минимальным лотом, нам нужен будет лот в 0.001btc. Чем дороже биткойн, тем дороже лот. Именно 0.001btc мы указываем в cscalp как первый рабочий объём. И для первого усреднения мы установим лот в 0.002btc, что в целом вполне удобно.

Виды ордеров

Мы будем использовать все три вида ордеров. Как вы уже знаете, в CScalp за выставление ордеров отвечают горячие клавиши, и это очень удобно, когда вы можете войти или выйти по рынку всего одной кнопкой.

Название	Описание	Комиссия
Лимитный	Исполняется по нужной нам цене	0.02%
Маркет	По любой цене, которая есть здесь и сейчас — ордеру главное исполниться как можно быстрей	0.04%
Stop Loss & Take Profit	Это отложенные маркет ордера, которые исполняются только при достижении определённой цены	0.04%

Какие ситуации нужно искать

В сделку мы входим исходя из наших предположений о спросе на актив, а их в свою очередь мы строим на TradingView. Вот чтиво о том, как пользоваться этим сайтом: обучение как пользоваться tradingview.

Трейдер ищет две ситуации:

Падение волатильности, в котором мы определяем, есть ли спрос на данном ценовом диапазоне, и делаем свою ставку
Ситуации, при которых цена движется стремительно, — это срыв чужих стопов. На этом вполне можно кататься, главное не жадничать.

Можно выделить ещё одну ситуацию — это определение сильных уровней, которые говорят нам о спросе, а значит и о будущем росте цены.

Искать такие ситуации нам помогают графические паттерны — это такие универсальные фигуры, которые сигнализируют, что на рынке что-то происходит, и возможно, нам следует взглянуть на ситуацию внимательней. Что в свою очередь увеличивает наши шансы на успех в сделке.

Не все ситуации поддаются анализу и в принципе не являются внутридневными торговыми идеями

Я начал говорить о трейдингвью потому, что этот сайт является прекрасным инструментом для построения своих догадок и анализа. Этот сайт помогает определить точки входа и вымерять среднюю цену входа, которая служит отправной точкой для расчёта соотношения риска к прибыли в трейдинге.

Графические паттерны

У меня для спекуляций очень маленькая сумма, а та, которой я торгую внутри дня, так и вообще составляет 10% от спекулятивного капитала. И торгую я только при соблюдении этих условий:

Понятный уровень поддержки
Был восходящий тренд
Понятный четырёх часовой график
Сжатие волатильности

Я не торгую в шорт, а значит не встаю против тренда, так как рынки в своей перспективе не падают, а растут. И понять, что инструмент явно вырисовывает падение, сложно: для этого нужно проводить много времени за одним инструментом.

Часовой график с явно выраженным восходящим трендом.

И таких ситуаций достаточно много, а главное правило приумножения капитала: не теряй деньги! Это значит только одно — торгуй то, что понимаешь, и не отступай от этого убеждения.

Я для себя решил торговать только одну ситуацию на восходящем рынке: рынок растёт и крупный игрок выходит, я ищу другого крупного игрока, который готов выкупить его позицию, и вхожу в эту сделку. Такой паттерн называют драконом, двойным дном и торговлей по уровню — да и как только это не называют.

Дракон

Напомню, что этот паттерн рассматривается только с явным трендом, да и торговать что-либо без контекста — это не очень хорошая идея. Если рассматривать мою торговлю, то она является примитивной торговлей уровней. На тему уровней хочу отметить близкое мне видео о том, как их торговать, в телеге искать по слову #level.

Такую ситуацию называют паттерном, но паттерны сами по себе ничего не значат. А вот уровни они значат, и если вы научитесь понимать уровни, то сможете понимать паттерны. Потому что все они основаны на спросе и предложении.

Видео про дракона искать в телеге под хештегом #drakon.

Тренд

Тренд — это фундамент наших прогнозов на сделку. Мы должны определять его для того, чтобы не идти против него, потому что в 80% случаев цена пойдёт по тренду.

На тему трендов я уже кинул пару видосов в телегу, они под хештегами #trend1, #trend2.

Первое видео явно является одним из лучших в своей категории, и я использую именно такой подход. Но в целом считаю рисование таких линий не столь важной темой, потому что, когда ты постоянно отслеживаешь интересный тебе инструмент, ты и так понимаешь, в какой он фазе, без рисования.

Нужно ждать подходящего момента — это позволяет увеличивать шансы на успех

Я настоятельно рекомендую выбрать один инструмент и торговать один паттерн до тех пор, пока у вас не начнёт получаться. Не распыляйтесь на всё подряд: дело не в удаче и не в том, что паттерны не работают. Ваши неудачи будут из-за того, что вы не понимаете, в какой фазе актив — растёт или падает. Если он растёт, то зачем продавать? Вам это паттерн нашептал? Всё дело в спросе на актив и в вашей интерпретации того, что вы видите на графике.

Заключение

Я постарался разобрать с вами подход к краткосрочной торговле по паттерну дракон. Исходя из выше описанных знаний, у нас получился следующий алгоритм действий:

Подготовка рабочего пространства
1. Настройка трейдингвью
2. Настройка и изучение CScalp. Установлено три рабочих объёма в размере 0.001, 0.002 и 0.003 btc
Умение определить тренд
Разметка уровней для поиска подходящей торговой ситуации у нижней его грани
Ожидание торговой ситуации в виде паттерна дракон

Последний пункт — один из важных. Нужно выбрать один инструмент и один паттерн, который должен укладываться в общую картину уровней. Есть уровни, где появляется спрос, и мы пытаемся в краткосрочной перспективе сыграть на этом.

Конечно, мы можем торговать и просто уровни без паттерна, но вы же помните, что мы должны повышать наши шансы успешности сделок, а следование торговому паттерну — это один из способов их повышения.

Инструкция как подключить CScalp к бирже бинанс фьючерс

2021-01-08T00:00:00Z

Настройка CScalp будет проходить на примере торговли биткойном на бирже бинанс фьючерс. Для полноценной торговли одного подключения мало, и я постараюсь охватить основные горячие клавиши, стакан и тики.

Содержание

Установка и подключение

Программа условно бесплатная, но для полноценной работы нам потребуется файл с лицензией, который можно получить всего лишь оставив свой емейл на офф. сайте разработчика. Ответным письмом нам придёт файл с лицензией и ссылка на загрузку программы.

Ответное письмо с файлом лицензии на яндекс почте.

Добавление API ключей

Для того чтобы их добавить, нужно сначала создать. Я, к сожалению, ещё не создал это руководство, но на ютубе есть ролики на эту тему. В нашем случае мы будем подключать фьючерсную торговлю, а значит и наши ключи должны подразумевать возможность торговли фьючерсами. По умолчанию галочка отключена, так что будьте внимательны.

После создания нужно сохранить их в мастере паролей: я использую KeePass2, ну а вы можете просто и в блокноте записать. Сохранение ключей позволит нам использовать их повторно и не проделывать процедуру создания заново. Хотя как вариант можно и наизусть заучить.

Ключ API:

<ключ API скрыт при миграции — замените на свой>

Секретный ключ:

<секретный ключ скрыт при миграции — храните только в мастере паролей>

Следующий ответственный шаг — это добавление апи ключа в настройки программы.

Открываем общие настройки
Настройки бессрочных фьючерсных контрактов на бирже бинанс
1. ApiKey
2. ApiSecret
Жмём на иконку бинанс и будет произведено подключение к бирже
По желанию можно установить опцию сохранять пароль, это позволит программе запомнить секретный api ключ

После того как наше подключение будет подсвечено зелёным цветом, мы должны отключить другие биржи, которые светятся зелёным. Так же просто щёлкаем на значки бирж, и всё будет отключено.

Настройка cscalp

Программа позиционирует себя не просто как инструмент, к которому можно подключить несколько бирж, а как удобный инструмент для скальпера. А значит, мы должны увидеть хороший стакан, кластера и тики покупок в виде больших кружков.

Весь этот функционал работает, даже если подключить московскую фондовую биржу

Вкладки

Вкладки в первую очередь нужны для удобного переключения между биржами. Можем подключить московскую биржу, бинанс и бинанс фьючерс. В нашем же случае мы возьмём только последнюю.

Открыть меню вкладки
Добавить новую
Закрыть вкладку

Стакан

Стакан и его настройки выполнены хорошо: благодаря настраиваемой подсветке объёмов мы сможем быстро идентифицировать стенки, а при помощи сжатия стакана — быстро устанавливать ордера.

Подсветка объёмов

Показывать я продолжу на примере btc. В стакане присутствует пять цветов. Красный и зелёный в представлении не нуждаются, так как используются везде, и в данном случае не подсвечивают объём. А вот три оставшихся связаны непосредственно с подсветкой объёмов.

Название	Цвет	Значение	Описание
Заполнение строки объёма	Оранжевый	30	При достижении объёма в 30 биткойнов строка закрасится полностью
Крупный объём	Жёлтый	50	Если объём битков достигает значения 50, то строка окрашивается в жёлтый
Крупный объём 2	Фиолетовый	100	Строка окрасится в фиолетовый при достижении в 100 битков в ордере

Для каждого инструмента нужно подбирать свои значения, чтобы заявки в стакане подсвечивались. Для того чтобы настроить стакан в CScalp, нужно понимать, зачем он настраивается: наглядное определение пустот в объёме или его плотности. Цене легче идти туда, где пусто — для краткосрочной торговли это важно.

Сжатие стакана

Эта настройка нужна для того, чтобы цена не слишком сильно прыгала. Об этой настройке важно знать то, что она является множителем, и поэтому не нужно устанавливать большое значение.

Пример: множитель 5 — значит, одно нажатие клавиши будет равно шагу в 5х10=50.

Как вариант, нужно установить небольшое значение и поиграться со стаканом, чтобы определить удобное для вас значение. Для себя я вывел более-менее х180. После изменения множителя наведите мышку на стакан и нажмите + или -, что повлечёт за собой сжатие или разжатие стакана.

Тики

Тики нужны для анализа покупок или продаж, которые проходят сейчас в книге исполненных ордеров. Попытаюсь объяснить саму идею этих тиков, а потом уже и к настройкам пойдём.

Идея такова: в секунду совершается много сделок, и нам нужно увидеть большие исполненные ордера. Инструмент позволяет суммировать мелкие тики в один большой, и если этот большой тик больше нашего искусственного фильтра в 1 btc или в 5 btc, то он покажется в ленте. Значение фильтра выбираем любое, которое нам кажется правильным для данного инструмента.

Для этого нам понадобится настроить три значения.

Название	Значение	Описание
Показывать объём тиков от	1	Если тик превышает 1 btc, то он будет показан в ленте
Скрыть отфильтрованные тики	Да	Напрямую связано со следующей настройкой
Складывать тики за период, мсек	500	Тики будут сложены в одно значение

Я указываю только примерные настройки для btc. Вам, может быть, будет удобней работать с другими настройками.

Кластеры

Кластеры в чём-то схожи с горизонтальным объёмом на tradingview. Но там этот функционал платный, а тут нет, хотя и различия очень большие.

Про кластеры стоит знать то, что каждый столбец суммируется внизу, в верхней строчке, а строчка ниже показывает разницу между покупателями и продавцами, а ещё ниже показывается время.

В окне настроек вы можете увидеть не отмеченный пункт — стиль кластеров (цвет). Это говорит нам о том, что если по определённой цене было много продаж, то ячейка кластера будет закрашиваться в тёмный.

Горячие клавиши

Есть два типа людей: те, кто используют мышку для торговли, и те, кто используют горячие клавиши.

Тут вам следовало бы прочитать все пункты и изучить. Это нужно для того, чтобы снять галочки с тех клавиш, которые использовать не будете. И всё же я настоятельно рекомендую изучить горячие клавиши, а что-то и вовсе записать на листочек. Потому что горячие клавиши — это ключ к сердцу любой программы.

Сочетание	Описание
На вкладке
F1	Финрез
LeftShift	Центрирование спреда
LeftCtrl	Закрытие позиций по рынку
Space	Отменить лимитные заявки
RightAlt	Отменить стоп заявки
На стакан
F4	Настройки инструмента
D	Закрыть позиции по рынку
F	Отменить лимитные заявки
B	Отменить стоп-заявки
Т	Купить по рынку
Y	Продать по рынку
R	Переворот позиции по рынку
А	Открыть лимитную заявку по лучшей покупке
S	Открыть лимитную заявку по лучшей продаже
ЛКМ	Купить по выбранной цене
ПКМ	Продать по выбранной цене
С	Режим установки стоп лосса и тейк-профита
V	Режим установки стоп лосса

Как считать прибыль в Cscalp

Подсчёт прибыли и убытков можно разделить на два пункта:

Отображение прибыли или убытка во время сделки
Финрез всей деятельности на аккаунте

Весьма удобно, что во время сделки мы можем видеть, сколько пунктов или процентов мы заработали/потеряли. Я предпочитаю видеть эту информацию в процентах, потому что знаю, какие комиссии взимает фьючерсная платформа на бинанс. Что в свою очередь позволяет выходить в без убыток при плохом раскладе. А с плечом цена ошибки выше, поэтому перед сделкой не лишним будет перечитать основы управления рисками и посчитать соотношение риска к прибыли.

Вид ордера	Комиссия
Встать в стакан	0.02%
Исполнить по рынку	0.04%

Не забываем, что комиссия взимается каждый раз, когда вы производите обмен

После того как выставите отображение прибыли в процентах, вы сможете увидеть результат во время сделки, и выглядит это примерно вот так:

Как обнулить финрез

Что касается обнуления финреза в cscalp — так это тоже не сложная процедура. Выполняется она в основном окне настроек.

На четвёртом шаге нужно перевести тумблер в активное положение и снова подключиться к бирже.

Заключение

Я выбираю CScalp, потому что он позволяет создавать несколько вкладок, которые позволяют одновременно торговать на московской бирже и на криптовалютной. Это весьма удобно: не приходится держать две разные программы. Выучил один функционал — и пользуйся сколько душе угодно. А с горячими клавишами так вообще огонь.

3 важных момента при выборе биржи криптовалют

2021-01-08T00:00:00Z

Мы сфокусируемся на выборе биржи криптовалют, потому что выбор биржи — это ответственный шаг для каждого. Мы уделим внимание таким моментам, как: ликвидность, безопасность и надёжность.

Содержание

Ликвидность биржи

Первая и очень важная вещь — это ликвидность биржи, а точнее ликвидность торгуемых монет. Под ликвидностью можно понимать то, как много пользователей, денег и иных активов находится у биржи. Когда вы хотите покупать и продавать, то вам нужно, чтобы кто-то другой был по ту сторону, иначе вы будете переплачивать и получать ощутимый убыток уже на старте. Недостаток ликвидности является основной причиной проскальзывания.

Ликвидность монеты united traders.

Проскальзывание

Проскальзывание происходит, когда вы хотите продать, но никто не хочет покупать по этой цене. И даже не важно, какая цена в другом месте: если на бирже нет людей, которые хотят торговать по этой цене без вашей скидки в 5%, то такого обменника стоит избегать.

Чтобы узнать о присутствии проскальзывания, нужно смотреть ликвидность биржи

В большинстве случаев проскальзывание плохо для вас. Однако, если вы находитесь по другую сторону, то можете получить и лучшую цену, если использовать усреднение. Если вы имеете много заказов в книге ордеров, то с большой долей вероятности получите хорошую цену. Однако это игра на ожидание, и в большинстве случаев того не стоит.

Книга заказов

У всех бирж есть книга заказов, она может быть публичной и скрытой. Книга заказов — это все заказы, которые размещают люди или боты. А публичная книга — это когда все ордера видны всем участникам. Скрытая книга, она же приватная, — складывается из таких ордеров, которые скрыты из публичной или вступают в силу при достижении определённой цены.

В любом случае, все ордера должны быть подкреплены реальными активами, и не иначе

Это означает то, что если вы захотите выставить шорт-ордер в 1000$ по хорошей для нас цене, то после этого вы не сможете использовать эту же тысячу для выставления ордера на покупку. И это та причина, почему не стоит таким способом замораживать деньги в ожидании проскальзывания фитилей, которые исполнят ваши ордера.

Проскальзывание цены.

Как вы видите, цена достаточно быстро вернулась к значениям, с которыми согласны большинство трейдеров. Один или несколько человек могли иметь желание продать намного больше, чем обычно, и вот что из этого вышло.

Ещё одна вещь, которую следует держать в голове, — это то, что в книге заказов могут быть скрытые ордера. И такие скрытые ордера могут исполняться прямо в вас из ниоткуда. И такое мистическое исполнение является причиной того, что просмотр торгового стакана не даёт актуальной и достоверной информации о ситуации на рынке.

Стены и киты

Когда есть группа заказов по определённой цене — это и есть стена. Такое явление может быть связано с тем, что людям нравятся круглые цифры. Со стенами связаны и киты — люди, у которых много криптовалюты или денег, и они сами могут создавать стены, а также влиять на цену.

Что делает человека китом? Это весьма субъективно, но вам где-то нужно около 1000 долларов, а где-то и миллиона мало — опять же вспомните про ликвидность бирж и каждой криптовалюты в частности.

Стены и киты — это те препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы цена двигалась. Стена — это большое скопление какого-либо актива в маленьком диапазоне цены, и иногда требуются миллионы долларов, чтобы ломать такие стены и продвигать цену.

Стена в книге заказов.

Помните, просматривая книгу заказов: любой из участников может отменить свой заказ в любое время. Если мы приблизимся к стене, то вполне вероятно, что её могут отменить и цену пропустить дальше.

Безопасность биржи

То, насколько безопасен сайт, означает хранение криптовалюты в холодном хранилище (автономные кошельки, которые отключены от сети и теоретически не могут быть взломаны). Также к безопасности можно отнести шифрование https и google 2fa и подобное. А если вы собираетесь использовать API, то у биржи должны быть настройки, позволяющие отключить возможность снятия средств через API, а лучше и вовсе включить снятие средств только с определённого ip адреса.

Безопасность — это улица с двусторонним движением, где ответственность лежит как на вас, так и на бирже. Вы должны защищать себя так же, как они должны защищать активы, которыми владеют от вашего имени. Биржи постоянно борются с мошенниками и отмыванием денег, и уж если вы потеряете доступ к аккаунту, то вернуть его себе будет чрезвычайно сложно.

Биржа может запрашивать ваши документы, чтобы убедиться в том, что вы это вы

Если сайт не имеет 2фа или холодного хранения, я бы не стал размещать на нём деньги. Когда вам понадобится редкая криптовалюта, то скорее всего придётся использовать небезопасный обменник, и я бы советовал уходить оттуда как можно скорее. Если двухфакторная аутентификация перестала работать, не затягивайте с восстановлением доступа (частая причина — сбившаяся синхронизация времени в аутентификаторе). Помните: лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. И не рискуйте всем своим портфелем на одной бирже, особенно на небезопасной. О том, как не поставить под удар весь капитал разом, я писал в основах управления рисками, а стопы под конкретную сделку помогает расставить расчёт риск менеджмента.

Надёжность

Биржи управляют большим объёмом транзакций в минуту, и гораздо больше их совершается за день. Хороший обменник не позволяет вашему портфелю изменяться на 25% день ото дня. А также признаком ненадёжности будет регулярный выход из строя под любым предлогом. А что если в одну из таких поломок случится что-то серьёзное? Это может дорого обойтись для вас. Ещё один плохой сценарий — это когда у вас остались открытые ордера, а биржа ушла на тех работы: остаётся только надеяться, что цена не изменится.

Многие биржи и обменники в целом имеют реферальные программы. На первый взгляд может показаться, что это не имеет отношения к надёжности, но нужно посмотреть, как их рефералка работает. Могут предложить залочить свои биткойны у них на сайте под 10% годовых, и такое предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой. Всегда спрашивайте себя, откуда они будут брать деньги и как долго это может продолжаться. Некоторые биржи будут иметь соблазн торговать вашими деньгами без вашего ведома. Если что-то пойдёт не так, то виноваты будете вы.

Биржи обычно предоставляют скидки на комиссию или процент от комиссии привлечённого пользователя. Это обычное дело, и я считаю это нормальным. Большинство бирж не решаются сильно вкладывать в маркетинг, предпочитают сарафанное радио. Ну, думаю, вы уже видели, как некоторые люди начинают спамить своими реферальными ссылками — бесит, не так ли? Меня тоже бесит такое агрессивное навязывание.

Заключение

Мы постарались рассмотреть биржи с трёх основных направлений: ликвидность, безопасность и надёжность. Основными моментами было:

Ликвидность — это ключевой момент в торговле. Чем больше людей торгует против вас, тем меньше вероятность проскальзывания.
Безопасность может принимать несколько форм. И нужно не забывать, что безопасность — это улица с двусторонним движением между вами и биржей.
Безопасность зависит от безотказной работы биржи, их порядочности, реальности специальных акций и реферальной программы.
Сначала нужно просмотреть несколько бирж и только потом размещать там деньги.

Психология трейдинга нематериальными товарами

2021-01-07T00:00:00Z

Психология трейдинга нематериальными товарами — это не что-то абстрактное, а вполне ясное явление. Если даже не задумываться о проблемах такого трейдинга, трейдинга тем, что нельзя потрогать, то можно попасться в ловушку своего сознания и хорошенько проиграться на бирже.

Содержание

Предисловие

Эта первая статья будет посвящена основам рынка, особенно в очень спекулятивной и виртуальной среде. Прежде чем мы погрузимся в специфику торговли или стратегии, мы должны рассмотреть, что такое торговля, и процессы психологии, лежащие в её основе. Главная мысль, конечно же, — это то, что криптовалюты не настоящие, они виртуальные.

Это имеет большое влияние на трейдеров, наверно потому, что похоже на азартные игры: там тоже нет того, что ты можешь потрогать. Преобразование реальных денег в казино-токены с такой же стоимостью. После такого дистанцирование от тяжело заработанных денег, психология может повлиять на наши решения. Возможно, вы и сами заметили, как легко тратите деньги с дебетовой карты, и это потому, что денежки виртуальные, а кто-то и вовсе по уши в долгах из-за кредитной карты. В трейдинге и инвестициях люди забывают о том, что используют реальные деньги, и часто растягивают свою сделку, что приводит к экстремальным убыткам из-за того, что не знали про основы управления рисками или из-за диссоциации.

Диссоциация — это такой феномен, при котором, если с тобой что-то происходит, то ты на это не реагируешь, потому что считаешь, что всё это происходит не с тобой, а с кем-то другим.

Я каждый день сталкиваюсь с разделением физического и виртуального в своей работе, в сфере информационных технологий. Например, люди видят автомеханика и осознают объём работы, необходимой для ремонта автомобиля; они могут видеть, как механик пачкается, весь в масле, пытаясь заменить сломанную часть автомобиля. Потом эти же люди видят меня, который сидит за пк и получает в два раза больше, чем автомеханик.

Рыночная капитализация криптовалюты и количество монет

В понимании этих двух понятий камнем преткновения будут числа. Сумма в долларах, скорее всего, не будет соответствовать количеству монет в криптовалюте, которыми вы хотите торговать (10.000$ = 1btc). Первое, что нужно предпринять, чтобы выйти на криптовалютный рынок, — это разорвать связь о том, что одно количество монет равно другому.

Одно из распространённых решений у начинающих трейдеров: вы бы предпочли заплатить 10.000$ за 1btc или 10.000$ за 25.000 xrp. Ваша первая мысль будет: чем больше монет, тем лучше. А следующая: что однажды xrp будет стоить столько же, сколько и биткойн! Ну и финальная: подождите, я же покупаю на сумму 10.000$, так какое это имеет значение?

Базовая информация о монете

CoinMarketCup даёт важную информацию по каждой монете, нам важно знать количество монет у каждого криптовалютного проекта. Этот сайт также хорош, чтобы смотреть биржи, где есть торги этой монеты и объём торгов, а также индекс цен по дням и годам.

Первое, что нужно смотреть — количество монет в обращении

Что такое капитализация криптовалюты? Это оборотные монеты и цена — вот что определяет рыночную капитализацию: цена, умноженная на количество монет в обращении. Рыночная капитализация должна использоваться только в качестве индикатора:

Определение позиции монеты на рынке
Измерение монет в аналогичных категориях и позициях

Используем рыночную капитализацию, чтобы понять, насколько хорошо монета чувствует себя по отношению к другим, и есть ли у неё шансы к удвоению. Такие выводы мы можем делать на основе количества монет в обращении и цены. Для примера: мы не можем ожидать, что xrp достигнет такой же цены, как и btc. Это связано с большой разницей в количестве вращающихся монет на рынке.

Если большая разница в количестве монет, то мы не можем взять две монеты и ожидать, что они сравняются в цене. Если бы у рипла была такая же рыночная капитализация, то он стоял бы чуть больше 2$. А вот если бы у рипла была цена как у биткойна, то его капитализация была бы 246 187 800 728 289 долларов США — 246 триллионов долларов, что в 200 раз превышает текущую рыночную капитализацию ВСЕГО криптопространства. Государственный долг всего мира примерно болтается около 63-ёх триллионов долларов.

Нужно искать такие монеты, которые примерно равны в количестве монет, вращающихся на рынке.

Где меньше рисков

Есть много способов торговать и инвестировать. Однако одно отличие налицо: инвестиции — это на долгий срок с редкими сделками, а трейдинг — это торговля с большим количеством сделок и более меньшем горизонтом по времени.

Трейдинг — выявление спроса и спекуляция на нём.

Инвестирование — стоимостный анализ компании и выкуп недооценённых активов.

Нужно не забывать о том, что вы можете продавать или покупать в независимости от того, трейдинг ли это или инвестирование: ещё никто не обеднел от того, что зафиксировал свою прибыль. Инвестор может быть долгосрочным трейдером, торгующим на более длительных временных рамках: им не нужно покупать и удерживать какое-то минимальное количество времени или покупать и держать вечно. Но инвестор должен иметь набор правил, которым нужно следовать, как и внутридневному трейдеру. Те же индикаторы или стратегии могут применяться и инвесторами, но на больших временных рамках.

Инвестор продаёт актив тогда, когда считает текущую стоимость компании справедливой

Причина, по которой люди торгуют чаще, — это попытки увеличить прибыль: ваш актив растёт, и вы пытаетесь продать, чтобы купить его же подешевле и потом продать повыше. Это может быстро увеличить ваш капитал по сравнению с инвестированием. Но в долгосрочной перспективе вам не обогнать инвестора. К тому же у трейдера больше рисков.

Сколько уделять времени

Когда вы решились стать инвестором, вам нужно понять то, сколько времени вы можете уделять графику и оценке ситуации. Необязательно проводить много времени за графиком, но от того, сколько времени вы проводите, зависит то, на каком тайм-фрейме следует находиться. Конечно, это только мои предположения, и вы вольны поступать так, как вам удобно.

Сколько уделяете времени	График
2 часа	15-30 минутный
1 час в день	Часовой
1 час в 3 дня	4-ёх часовой
1 час в неделю	Дневной
1 час в месяц	Недельный

Очень приятно наблюдать за монетами и за рынками в целом, потому что многие активы имеют потенциал в будущем, и уделяя чуть-чуть времени, мы можем находить точки для инвестирования. Но всегда нужно потратить время на изучение того, что вы собираетесь сделать, перед тем как впрыгнуть в сделку с реальными деньгами. Стоит начинать с малого — маленькая истина, которая сохраняет деньги и нервы.

Заключение

Итак, в общих чертах мы смогли вспомнить и запомнить, что в рынок мы вкладываем настоящие деньги, многие из нас с большим трудом их зарабатывают, и в мусорку просто так никто не выкидывает.

Не стоит сравнивать цену биткойна и рипла, лучше смотреть на количество монет и их капитализацию
Смогли определить, сколько времени мы можем уделять графикам, и то, на какие тайм фреймы стоит примерно ориентироваться.
Изучайте и анализируйте перед тем, как вкладывать реальные деньги
Начинаем с малых сумм. И используйте усреднение

Как составить расчёт риск менеджмента в трейдинге

2021-01-02T00:00:00Z

Детальный разбор применения основ риск менеджмента в трейдинге с использованием инструментов трейдингвью. Также это ещё называется коэффициентом риска к доходности, и мы научимся его применять в своей торговле.

Содержание

Предисловие

Эта статья постарается ответить на такие вопросы:

Использование соотношения риска к прибыли на графике
Каким должно быть соотношение риска к прибыли в трейдинге
Как применять стратегию усреднения, мартингейл и DCA в криптовалютном трейдинге

Для глубокого понимания этого текста я рекомендую ознакомиться с двумя предыдущими статьями. Потому что в этой статье мы научимся применять эти знания на реальном трейдинге.

Мы уже знаем, что хотим маленький риск и большую награду. Находить такие сделки — это радость для трейдера. Там мы можем разместить 100$, чтобы заработать 1000$ с 50% шансом. Нахождение нами таких сделок приводит к обсуждению их целесообразности. Ответ можно найти после изучения торговых методов и стратегий для определения правильных сделок.

Как использовать соотношение риска к награде в трейдинге

Скриншот ниже показывает инструмент для построения соотношения risk to reward (aka RR) для лонговой позиции на графиках tradingView.

А когда вы разместите это на графике, то должны увидеть вот такую картинку.

Верхняя зелёная часть — это возможная прибыль, или сколько процентов вы могли бы заработать. Также показывает, насколько далеко до вашей цели, в нашем случае это 1.79%. Там, где соприкасаются зелёный и красный прямоугольники, и будет ваша точка входа. Красная часть показывает, как глубоко находится ваш стоп, или сколько вы готовы потерять. Комбинируя их оба, мы способны рассчитать соотношение риска к прибыли в трейдинге, в нашем случае это 2.38.

Давайте представим, что наше соотношение риска к награде 1.55, и в таком случае может показаться, что риск не стоит награды. И глядя на логарифм ниже, мы увидим, что при риске в 1.55 мы должны быть правы более чем в 45% случаях, чтобы оставаться на плаву.

Какой процент выигрышных сделок должен быть и при каком соотношении риска к прибыли, чтобы быть на плаву

И до тех пор, пока вы не наберётесь опыта и не сможете обеспечить шанс успеха более чем 45%, вы наверняка захотите остаться минимум с соотношением RR 2. Чем соотношение риска к награде выше, тем реже вы будете правы в своей торговле. Не лучшая стратегия — меньший риск и большая награда, давайте посмотрим на реальный пример.

На данном этапе нас интересуют только три момента: точка входа, где фиксируем профит, и возможный стоп. Я настроил их так, чтобы R:R получился 6. Перспектива заработать 19% или потерять 3%.

Так если я начну с 100$, то либо заработаю 19$, или потеряю 3$. А если посмотреть на предыдущий график с логарифмом, то увижу, что я должен быть прав только в 15% случаях, для того чтобы оставаться на плаву.

Легко показывать на истории, и для того чтобы это работало, вы должны найти такую последовательность действий, при которой это будет работать. Возможно, оттачивание одной фигуры технического анализа и будет вашим граалем успеха.

Трейдинг похож на предсказание погоды. Чем больше вы узнаёте о метеорологии, тем точнее ваши прогнозы, но ни один прогноз не может быть гарантированным. Если мы ошибаемся, то должны просто принять это. Вот почему у нас есть стоп-лосс, и он похож на зонтик в сумке, когда нет дождя.

Помните, всё зависит от вашего капитала и времени. Не обязательно, чтобы для торговли требовалось 100$, как в примере. Криптовалютный рынок позволяет торговать любой суммой, и это прекрасно.

Короткий стоп-лосс или длинный

Что если бы я устанавливал маленький стоп-лосс в попытке строгого ограничения убытка? Давайте посмотрим на предыдущий пример, но только с коротким стопом.

RR 17 — что может быть лучше? Для безубыточности нужно 1 выигрыш из 17. Но мы с вами реалисты и видим стоп-лосс на 1.10%, что само по себе указывает на высокую вероятность его исполнения. Если ставите короткий стоп, то нужно быть уверенным в том, что он не будет исполнен. Мы с вами уже говорили о том, что шансы успеха одной сделки влияют на наши общие показатели успеха в трейдинге.

Что может быть хуже, чем получить стоп-лосс, но цена потом дошла до предполагаемого профита?

И это действительно удар по зубам — понимать то, что если бы был стоп чуть-чуть побольше, то вы бы заработали хорошую прибыль.

Следующая таблица похожа на предыдущую и тоже говорит нам о том, в скольких процентах случаев вы должны быть правы и при каком соотношении риска к прибыли.

Соотношение риска к прибыли	В скольки случаях вы должны быть правы
0.1	91%
0.5	67%
1	50%
2	33%
3	25%
4	20%
5	17%
6	14%
7	13%
8	11%
9	10%
10	9%
11	8%
12	8%
13	7%
14	7%
15	6%
16	6%
17	6%
18	5%
19	5%
20	5%

Тут всё, как и в жизни: ключевым моментом является умеренность. Всё, что выше RR 10, следует пересмотреть, потому что ваша цель и стоп-лосс становятся нереалистичны. Конечно, существуют сценарии с высоким RR, но чем он выше, тем более нереалистичен.

И наоборот, чем меньше risk to reward, тем больше вероятность того, что сделка того не стоит. Зачем кому-то совершать сделку 1 к 10 (0.1 RR)? Этот человек должен быть прав в 91% всех случаев. RR ниже 1 — это плохая идея, не используйте её. Если вы не опытный трейдер, то используйте минимум RR 2, опытные трейдеры могут себе позволить соотношение 1. Но до таких людей мне как до луны.

Чтобы использовать стратегию мартингейла или DCA, нам нужно расположить ордера определённым образом. Это изменит размер сделки, в зависимости от нашего капитала, но позволит управлять RR и процентом выигрыша. Я воспользуюсь предыдущим примером и применю эту стратегию.

Мы будем располагать три ордера, начиная с линии входа и до стоп-лосса.

На графике это выглядит как ровное расстояние между этими значениями, но на бирже эти ордера расположены следующим образом:

Цена входа/выхода	Размер ордера	Комментарий
Ордера на покупку
105.04	200$	Это моя начальная ставка
103.94	400$	Цена идёт против меня? я удваиваю
102.83	600$	Цена второй раз идёт против меня, снова удваиваю
Стоп-лосс
101.50	1400$	Полностью сокращаю убытки, выхожу из сделки

Теперь я хочу просчитать средневзвешенную точку входа, чтобы я мог рассчитать RR:

(200×105.40) + (400×103.94) + (800×102.83)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — = 103.51
(200 + 400 + 600)

103.51 — это средневзвешенное значение для 1400$, задействованных в этой сделке. После чего эти данные нужно обновить в инструменте длинная позиция.

Двойное нажатие по инструменту длинная позиция откроет настройки для ввода среднего значения

Инструмент построения графиков сам скорректирует значение RR, а именно 10.41 вместо предыдущего значения 6. Что уже лучше, чем было, и имеет хорошие шансы на исполнение.

Таким образом можем управлять шансом в свою пользу, вследствие чего наш RR становится более привлекательным

Этот подход позволяет торговать более безопасно и оставаться на плаву. Именно так мы меньше рискуем, но в то же время используем больший капитал. Такую же стратегию можно применять и в продажах, чтобы получить максимально взвешенное значение.

Каждый день существуют сотни подобных торговых возможностей. И невозможно воспользоваться каждой из них, потому что этим будет сложно управлять. Рекомендую сосредоточиться изначально только на нескольких монетных парах (лучших по капитализации и ликвидности). Я использовал стратегию мартингейл в качестве доказательной концепции, а также опробовал её на реальных сделках в течение 4 месяцев. И у такой стратегии был 100% выигрыш. Одна идея, которая должна быть связанна со стратегией Мартингейла: это то, что если мы попадаем в зону покупки и цена входа усредняется, то нужно выходить по первой возможной прибыли и не передерживать сделку.

Допустим, у вас есть 10 ордеров на покупку, и вы разместили ордер на продажу с определённым процентом прибыли (даже если просто на 1% выше от вашего начала). Семь ордеров на покупку сработали, и цена пошла вверх к месту фиксации прибыли. Тогда оставшиеся 3 отменяются, а 7 купленных ордеров продаются. Затем вы можете перезапустить серию покупок, разместив снова 10 ордеров. Эта стратегия на самом деле может быть одной из причин, по которой на рынке возникают волны облегчения, которые вы можете увидеть, переключив график со свечного на волновой.

Это похоже на волны внутри волны, к слову, это мы обсуждали в предыдущей статье.

На мой скромный взгляд, именно так и должны использоваться стратегия DCA и Мартингейла. Многие люди даже не смотрят на график и не следуют стратегии DCA, покупая каждый квартал, и это тоже нормально. Ваш метод — это ваш метод, делайте то, что работает, делайте то, что без стресса. А когда эмоции начинают управлять сделками вместо плана, вернитесь к психологии трейдинга.

Заключение

Таким образом, я постарался разобрать применение и концепт соотношения риска к награде в криптовалютном трейдинге, а также как прикрутить к этому стратегию усреднения. Это позволило наглядно увидеть, как такой подход влияет на шансы успеха.

Соотношение RR рассчитывается на графике исходя из вашей точки входа, точки профита и стоп-лосса
Соотношение RR должно быть не слишком высоким и не слишком низким. Стремитесь к значению от 2 до 9.
Смогли наглядно применить стратегию Мартингейла, чтобы изменить шансы в нашу пользу

Основы управления рисками в трейдинге

2020-12-30T00:00:00Z

Именно понимание основ управления рисками в трейдинге помогает нам не совершать глупости и обдумывать будущие сделки, которые имеют потенциал к нашему безопасному обогащению.

Содержание

Вступление

В какой-то степени управление рисками в трейдинге — это иметь хорошую подготовку перед тем, как торговать. Здесь вы найдёте ответы на такие вопросы, как:

Что такое управление рисками
Важность процентных расчётов
Как правильно определять размер сделки
Когда рисковать более 1% процента

Управление рисками это хорошо, но было сложно уложить всё в одну статью:

Что такое управление рисками в трейдинге

Один из основных навыков, который делает трейдера успешным, — это умение управлять рисками. И у новичков будут большие проблемы, если он не поймёт концепции или не найдёт время, чтобы разобраться в этом. Этот концепт является одним из самых важных для тех, кто собирается учиться спекулировать на биржах.

Принципы управления риском могут быть применимы к любой ситуации. Люди оценивают риск даже в повседневной ситуации и не осознают этого. Пристёгивать ремень безопасности это тоже путь снизить риск смертельного исхода. А ежегодный медицинский осмотр у врача гарантирует, что у вашего здоровья нет серьёзных рисков. Ну а кто из вас, переходя дорогу, не смотрит в обе стороны?

Люди управляют риском потери всего своего капитала, распределяя средства по разным биржам, проектам или криптовалютам, на случай если одна из них потерпит фиаско.

Если потерпел убыток, то сколько нужно для восстановления?

Первое, что стоит понять, — это то, что уменьшение на 10% и увеличение на 10% это не одна и та же сумма в долларовом выражении. Многие думают, что если сегодня их портфель в 1000$ упал на 10%, а завтра он уже вырос на 10%, то они снова увидят свой первоначальный портфель. Но это не так.

Проценты зависят от начальной суммы

Разница значений меньше при меньших процентах. Нам это интересно в логарифмическом масштабе. Вот пример:

День	Происшествие	Расчёт
Первый	Потеря 10%	1000 - 100 = 900
Второй	Портфель вырос на 10%	900 + 90 = 990

Как и было сказано, проценты зависят от начальной суммы, и из примера мы видим, что наш портфель не вернулся к тысяче долларов. И если вы подумали, что 10$ это ерунда, то не забывайте, что маленькие суммы хорошо масштабируются.

Я бы хотел привести ещё один пример, более очевидный и наглядный. Потому что на том же криптовалютном рынке движение вниз на 25% это как за здрасти. У нас всё та же тысяча долларов.

День	Происшествие	Расчёт
Первый	Потеря 25%	1000 - 250 = 750
Второй	Портфель вырос на 25%	750 + 187.5 = 937.5

В этом примере мы уже потеряли 62.5$, а не какие-то жалкие 10$. И как оправиться после таких потерь?

К счастью, для нас математика оказалась не слишком сложна, и кто-то уже всё сделал за нас. И для того чтобы оправиться от 25% падения нашего портфеля, нам потребуется 33% прибыли.

Вот диаграмма, показывающая, сколько нам потребуется процентов, чтобы оправиться от падения:

После такой диаграммы вам должно перехотеться рисковать всем вашим капиталом. Помните, что всё основывается на процентах: «и вам не нужна фиксированная сумма в долларах, потому что это невыгодно».

Изменения в вашем портфеле должны быть основаны на процентах. Следующий временной график показывает отличия между процентным портфелем и портфелем, привязанным к фиксированной сумме в долларах.

Серия успешных и проигрышных трейдов

Стратегия управления риском, основанная на процентном ограничении убытка, увеличивает вашу прибыль и уменьшает возможные убытки.

Как правильно определить размер вашей сделки

Понимание процентов и знание того, что нужно управлять своими потерями, — людям обычно советуют использовать 1% для ограничения убытков. Но этот вопрос глубже, чем может казаться на первый взгляд.

Доходило до того, что кто-то и вовсе не понимал, что такое ограничение убытков, и предполагал, что нужно торговать только одним процентом. Это конечно же не так, и сейчас разберём всё поподробнее.

Скажем, вы имеете 1000$ для торговли, и вы готовы рискнуть одним процентом. Для начала его нужно просчитать: 1000 - 1% = 10$. Мы готовы рискнуть 10$ в следующей сделке. Прежде чем рискнуть, вы ожидаете наихудшего расклада с самого начала. И при плохом раскладе вы сможете остаться на плаву с суммой в 990$.

И совсем не нужно думать, что мы берём эти 10$ и бросаем их в какую-либо криптовалюту. Тем самым вам не придётся покупать сто разных монет.

Десять долларов это та сумма, которую вы готовы с самого начала потерять, и при достижении этого убытка мы выходим из сделки и говорим: «убытки — это не то, чего мы хотим».

Можно торговать всем портфелем?

Предположим, мы решаем торговать всей суммой. Берём, к примеру, 1000$ и желание совершить сделку, думая о том, что цена не упадёт больше чем на 1%.

Многие идут вабанк и слишком многим рискуют, вам следовало бы поступить вот так.

Цена обязательно будет колебаться, даже если вы думаете, что она окажется выше, чем вы начинали. Чтобы допустить колебания в два процента, вам нужно допустить это с самого начала в своём плане на сделку. На практике это означает, что нужно взять эту сумму и разделить её на процент возможного колебания.

1000 / 2 = 500$

Сумма в 500$ и будет нашим депозитом для совершения сделки, с возможностью колебания в два процента. Давайте сделаем двойную проверку:

500 х .02 = 10
10 / 1000 = .01 = 1%

1000 х .01 = 10

Это означает, что вы должны размещать только 500$, оставив другую половину в стороне для другой сделки в более позднее время, с учётом 2% колебания и использования стоп-лосса в размере 10$ в качестве индикатора того, что всё идёт не по плану.

Что случится, если вы каждый раз будете терять по 1%

Имея тысячу долларов и совершая одну убыточную сделку в размере -1%, вам понадобится больше 600 дней, чтобы свести свой депозит к одному доллару. Использование 1% гарантирует, что вы останетесь на плаву в течение двух лет, в то время как другие трейдеры будут уничтожены в ноль гораздо раньше. И это именно то, почему управление рисками является ключевым моментом в трейдинге.

А что будет, если в течение двух лет совершать только прибыльные сделки?

После того как вы поняли, что нужно меньше рисковать, давайте представим, что вы 600 дней получали доход в 1%.

Да, это тоже произвело на меня вау-эффект, сумма-то выше 800 тысяч долларов.

Это не обязательно реалистично, потому что сложно каждый день делать правильный выбор. Но это хорошо показывает, насколько сильный этот наш риск менеджмент.

Именно наличие правильного процента позволяет людям торговать и оставаться на плаву, даже если они ошибаются

Помните, что этот пример начался всего с 1000$. И небольшие прибыльные сделки здесь и там, на большой дистанции, дадут хороший результат с контролируемым риском. Также процентный риск менеджмент в целом не подразумевает того, насколько большая сумма у вашего портфеля, — магия работает с любой суммой.

Когда риск может быть больше 1%?

Рисковать больше, чем одним процентом, — это первое, что бросаются делать начинающие трейдеры, что в конечном итоге причиняет им вред. Люди слишком быстро стремятся добиться успеха и быстро разбогатеть.

Жадность это путь к бедности

Честно говоря, чем больше времени вы уделяете трейдингу, тем больше получаете уверенности в своих силах, но достаточно один раз ошибиться, чтобы получить колоссальные потери, от которых сложно восстановиться.

Эмоции это треть успеха трейдера, а кто-то и вовсе считает их самым важным фактором. Но по сути, вы каждый день должны торговать как бесчувственный робот-калькулятор. И именно тогда, когда научитесь контролировать эмоции, вы и поймёте, что можете превысить риск в 1%.

Второй важный фактор это то, как вы читаете график, и ваша стратегия, которую используете. Как только вы получите стратегию, которая работает в 50% случаев, тогда и можете призадуматься об использовании большего риска.

Когда вы поняли, что такое управление рисками, вам стоит рассмотреть, что такое соотношение риска к вознаграждению и как это использовать на графике.

Заключение

Итого мы смогли осознать важность управления риском, и не просто управления, а именно его сокращения и соблюдения. Надеюсь, мощность этого инструмента была наглядна, особенно там, где были показаны 600 дней успеха.

Мани менеджмент в трейдинге это глубокая тема, которую сложно было раскрыть в одной небольшой статье. Я попытался донести до вас важность таких концепций, как:

Торговля процентной долей портфеля и процентный риск менеджмент
Наглядное сравнение каждодневного падения в 1% и роста в 1%

И конечно же, попытка донести, что рисковать больше чем в 1% — это должно быть осознанным решением с сильным фундаментальным техническим анализом и пониманием эмоциональных рыночных циклов рынка.

Основы риска и вознаграждения и как это связано с трейдингом

2020-12-30T00:00:00Z

Основы риска и вознаграждения также применимы к трейдингу, это глубокая тема, и чем глубже в эту нору, тем больше шансов на успешную сделку у вас будет. Потому что мы собираемся научиться в прямом смысле слов увеличивать шансы на успех.

Содержание

Что такое риск и вознаграждение

Рискуя сложно заработанными деньгами, мы хотели бы получить вознаграждение, иначе зачем нам заниматься торговлей. Для начала мы должны определить, что такое соотношение риска и вознаграждения.

Риск и награда — мы хотим ограничить риск негативного события таким образом, чтобы вознаграждение стоило возможных проблем.

Об управлении рисками я уже писал и здесь, а сейчас о том, как рассчитывать соотношение риска к награде, и прям сейчас упомяну пару наглядных примеров, чтобы ваше понимание этой темы было закреплено.

Пристёгивать ремень безопасности это тоже способ снизить риски травм. Но почему вы вообще рискуете попасть в аварию? Это может быть поездка в магазин за продуктами или на работу, чтобы заработать деньги для обеспечения семьи. Вероятность автомобильной аварии — это риск. Продукты или работа — это награда. Вы рискуете попасть в автомобильную аварию, но мы ограничиваем риск серьёзной травмы ремнями безопасности.

Вы также учитываете соотношение риска к награде в повседневных задачах: стоит ли выполнение задачи этих хлопот или денег? Например билеты в кино стоят 100$. Если обычный фильм идёт два часа, то вы не заходите рисковать пятьюдесятью долларами в час, если награда того не стоит (фильм посредственный). Вот почему билеты стоят дёшево, так легче оправдать два часа посредственности.

Та же самая логика применима к каждой сделке, которую вы планируете совершить. Что звучит более привлекательно? Риск в 100$, чтобы заработать 100.000$, или 100$, чтобы заработать 1$. Очевидно, первый вариант. Этот пример мы можем даже разбить на дробь, которая называется соотношением риска к прибыли.

100:100000 = 100000 / 100 = 1000
1:1000 = Риск в 1$ что бы создать 1000$

Приведённый выше пример можно описать и процентами.

РР = 1000

Риск к награде является 1 к 1000

РР = 1:1000

1/1000 = 0.01%

Как шансы влияют на риск и вознаграждение

Конечно, 1:1000 звучит очень привлекательно. Но наверное где-то пропущен кусочек головоломки, иначе почему бы всем не использовать такое соотношение. Давайте рассмотрим риск купить билет за 5$ с возможной наградой в 50.000$. Лотерейные билеты имеют большое соотношение риска к выгоде, некоторые даже 1:100000, когда вы покупаете билет за 10$, то имеете шанс выиграть 1 миллион.

Наверное, вы уже догадались, какого кусочка пазла не хватает. Этот кусочек можно охарактеризовать — как вероятность того, что это событие действительно произойдёт. Это та причина, по которой люди теряют деньги на лотерейных билетах, потому что шансы не в их пользу.

Ещё одно место, где ставки не в вашу пользу — это казино. Многие люди считают трейдинг азартной игрой, как и казино. Я не согласен исключительно потому что в азартных играх шансы всегда не в вашу пользу. В трейдинге у нас два отличия: шансы могут быть в нашу сторону, и мы торгуем реальный актив.

Я немного отвлекусь, чтобы поговорить об играх в казино и о том, как они устроены. А устроены они так, чтобы мы навряд ли когда-либо выиграли. Но я обещаю связать это с трейдингом, и поговорить о том, как повысить свои шансы.

Казино: шансы НЕ в вашу пользу

Вот шансы на успех из казиношных игр, если вы немного понимаете, как в них играть, то вам будет интересно, а если нет, то всё равно бегло ознакомьтесь. Первый в списке это blackjack:

Карты в руки	Шанс на банкротство
21	100%
20	92%
19	85%
18	77%
17	69%
16	62%
15	58%
14	56%
13	39%
12	31%
11	0%

Я не переводил таблицу с покером, но и там не всё так хорошо, как могло бы показаться.

Вы можете видеть, что казино устроено так, чтобы оно всегда было в выигрыше. Каждая игра сделана таким образом, что вы не можете управлять процентом выигрыша или соотношением риска и вознаграждения в свою пользу. Одним из примеров является ограничение столов определённым денежным лимитом. Это гарантирует, что шансы в той же рулетке будут точно против вас.

Как выиграть в рулетку

Рулетка включает в себя вращение колеса, разделённое на промежуточные части, и вращение шарика вокруг внешней стороны в противоположном направлении. В конечном счёте шарик теряет импульс и скатывается в одну из частей. Перед началом игры вы можете сделать ставку на число или цвет, на который упадёт шарик, с разной степенью сложности.

Bet	Pays	Probability win	House Edge
Red	1	47,37%	5,26%
Black	1	47,37%	5,26%
Odd	1	47,37%	5,26%
Even	1	47,37%	5,26%
1 to 18	1	47,37%	5,26%
19 to 36	1	47,37%	5,26%
1 to 12	2	31,58%	5,26%
13 to 24	2	31,58%	5,26%
25 to 36	2	31,58%	5,26%
six line (6 number)	5	15,79%	5,26%
first five (5 number)	6	13,16%	7,89%
corner (4 number)	8	10,53%	5,26%
street (3 number)	11	7,89%	5,26%
split (2 number)	17	5,26%	5,26%
any one number	35	2,63%	5,26%

Не вдаваясь в подробности, вот как казино гарантирует, что у них больше шансов выиграть, чем у вас. Во-первых, можно делать ставки только на два цвета: чёрный и красный. Это должно привести к равным шансам, но они добавляют одну или две ячейки зелёного, и шансы уже становятся 47:47.

Однако проблема даже не в шансах на победу, проблема в выплатах. В рулетке вам выплачивают только 1:1. На сделанную ставку в 100$ вам выплатят 100$.

Поскольку шансы на выигрыш меньше 50%, то вы гарантированно всё проиграете

Однако к этому моменту вы уже должны были уловить мысль о том, что шансы на исполнение наших трейдерских прогнозов играют важную роль. И какой способ их увеличения мы можем предпринять? Если подумали о фигурах графического анализа, то будете правы.

Как увеличить шансы в рулетке?

Удваивайтесь каждый раз, когда проигрываете. Поскольку вы знаете, что будете проигрывать чаще, чем выигрывать, то вы можете менять ставки, то есть ставить всё больше и больше, пока не выиграете. Эта победа должна помочь покрыть предыдущие неудачи и вытолкнуть вас вперёд. Самый простой способ это удваивать каждый раз, когда проигрываете.

В приведённой ниже таблице показано, что вам нужен только один выигрыш при помощи лишних денег, чтобы покрыть убытки. После победы вы должны сделать сброс, потому что вы не имеете бесконечного капитала, а если имеете, то отправьте мне как можно больше денег!

В этом примере я имею капитал в 1000 долларов. Каждый раунд начинается с 20$ и удваивается после каждого проигрыша, и сброс до 20$ после выигрыша. Хотя каждая ставка даёт нам шанс в 47% на выигрыш, со временем эти шансы накапливаются. Каковы шансы проиграть 5 раз подряд с шансом в 47%? Фактически 2%: 0,47 х 0,47 0,47 х 0,47 0,47. Таким образом, после 5 раундов ваши шансы на выигрыш в рулетку теперь намного выше: 98%.

Я часто получаю такой ответ: шансы на выигрыш 47% каждый раз? Предыдущие ходы не учитываются в будущей победе, тогда как повысить свои шансы на победу? Да, это правда: ни азартные игры, ни фондовый рынок не заботятся о ваших предыдущих победах или поражениях — ваши шансы не меняются. Но шансы на серию действий меняются, и тут на помощь приходит расчёт 0,475. Более простой пример это подбрасывание монеты. Ваш шанс выпадения орла составляет 50% при каждом подбрасывании, но шанс получить орла пять раз подряд намного ниже: 2,5% (0,505)

Вы должны думать об этих пяти раундах рулетки вместе, потому что вы ожидаете проигрыша. Вот почему вы каждый раз удваиваете капитал, начиная со скромной доли, и не ставя большую сумму в надежде на немедленный выигрыш. Вы должны признать, что есть шанс проиграть, и поэтому вы не хотите использовать весь свой капитал.

Если вы имеете 98% шанс выиграть + 34% к вашему капиталу после 5 раундов (с 1000$ стартуем, 4 проигрыша и 1 победа — это 1340$), тогда почему люди не разбогатели в казино?

Казино тоже знают эту статистику, и по этой причине устанавливают ограничения на стол. Смысл в том, чтобы сделать это справедливым для людей (спасти их от самих себя), они устанавливают лимит в 2-3 удвоения. На типичном столе устанавливают лимит в 20-140$. Это означает, что вы сможете удвоиться с 20 до 40, 80 и потом уже не сможете удвоиться. Ваши шансы проиграть после трех раундов составляют 0,473 = около 10%, что статистически намного лучше для казино. Таким образом казино сохраняет шансы в свою пользу.

Трейдинг это азартная игра?

На данный момент вам может быть интересно, как это связанно с торговлей, и ответ таков: ничто не мешает вам применять этот метод, называемый стратегией Мартингейла. Эта стратегия похожа на dollar cost averaging method (DCA) ENG

Два метода, которые важно знать и понимать. Это основные способы безопасного входа и выхода из сделок и увеличения процента выигрыша в вашу пользу. Рулетка в казино ограничивает вас в ваших шансах на выигрыш, устанавливая лимиты стола, чтобы вы не удваивались и не увеличивали свои шансы на выигрыш с течением времени. В торговле нет ограничения стола. Вы можете использовать любой капитал и любые стратегии, даже Мартингейл и DCA.

Это одна из причин, почему я не считаю трейдинг азартной игрой. В азартной игре вы не можете изменить шансы в свою пользу, а в трейдинге можете. Вторая причина это то, что вы обмениваете деньги на биткойн или акции, а не кладёте деньги на стол, чтобы получить какой-то шанс. Конечно, биржа технически имеет ваш биткойн, пока вы не уберёте его к себе в кошелёк, и это лучше, чем деньги, лежащие на столе в казино.

Когда вы покупаете монету на 100$, она должна упасть на 100%, чтобы вы получили убыток в 100$, и вероятность того, что это произойдёт с течением дней, месяцев или лет, составляет 0.01 - 99%

Это может звучать по-разному. Но с правильными инструментами и стратегиями вы можете снизить свои риски потерять эти 100$, и к тому же, независимо от результата, остаётся монета, за которую вы можете держаться или торговать ею. Когда вы кладёте деньги на стол рулетки, то они обмениваются не на что-то, а только на шанс в 47% удвоить или не получить ничего, и всё это в течение минуты, и без возможности управлять своим риском. Кто бы играл в азартные игры, если бы мог торговать?

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое риск и вознаграждения и то, как шансы влияют на нашу возможную череду успехов или поражений.

Вот основные мысли, которые нужно было вынести из текста:

Трейдинг это не азартная игра, перевес в вашу сторону
Любой риск должен окупаться
Шансы на выигрыш влияют на сценарий соотношения риска к награде
У лотереи и казино плохие шансы
Шансы в торговле могут измениться в вашу сторону, используя стратегию Мартингейла или DCA

Психология трейдинга как справляться с эмоциями

2020-12-27T00:00:00Z

О психологии трейдинга много не скажешь, в этой статье я описал своё виденье этой темы. Так же я взялся за перевод зарубежной статьи на эту же тему, там конечно поматерей чем у меня — эмоциональные рыночные циклы.

Содержание

Ошибки в трейдинге

Если вы знаете, что торговля состоит из строгой стратегии, тех.анализа, R:R, и если вы продолжаете торговать в минус, то стоит провести небольшой диалог самим с собой. Потому что решение проблем лежит внутри вас.

Технический анализ — выявление уровня спроса в момент низкой волатильности, благодаря которому мы можем успешно рассчитывать свои риски.

Первое, что нужно сделать — это открыть историю неудачных сделок и повспоминать, почему вы совершали эти сделки. Была ли вообще какая-то логика в ваших действиях. Если логики в действиях не было, то нужно выйти из всех позиций и придумать стратегию.

Какие эмоции мешают торговать

Это неприятный раздел, так как решение ниже описанных проблем является комплексным, но не для каждого выполнимым, потому что нужна дисциплина, а для неё нужен комплексный подход. Вот такой вот замкнутый круг. Если считаете, что справитесь с этим, то переходите ниже к главе как контролировать свои эмоции в трейдинге.

Основные враги каждого спекулянта это:

Страх
Азарт
Неуверенность, страх торговли

Вы знаете сами, в чём ваша проблема, и всё же давайте посмотрим, как с этим справляюсь я.

Страх

Это про то, как мы открыли позицию, и тут начинается такой монолог: «а цена дойдёт до тейка? Бляя, всё вниз идёт, щас стоп получу, а лучше я закроюсь досрочно». Ура, закроюсь в ноль! Высидеть сделку может только снится.

Решение

Хорошей профилактикой для этого будет писать прямо на графике, чего вы хотите и что будете делать. Для этого нужно уметь обращаться с tradingview. Коротко говоря, нам нужен план сделки. Также хорошо помогает просто закрыть торговый терминал и ждать исполнения заявок. Нет торгового терминала — нет проблем!

Наблюдение за графиком — это лишь иллюзия контроля

Азарт

Знакомо ли вам, когда цена быстро идёт вверх, и вы встаёте в продажу, а актив продолжает расти? А вот такая история: «куплю, ведь когда-нибудь цена да вырастет». Это всё импульсивная или же спонтанная торговля, и решил я её весьма просто.

Решение

Я прописал стратегию, которую понимаю. Торговать только от уровней, в лонг и по фигуре технического анализа, которую могу объяснить.

Также может помочь способ, при котором мы выписываем причины входа: «вошёл на эмоциях, ну я думал, оно будет расти».

Проблема импульсивной торговли лечится горьким опытом, тут главное замечать, что вы торгуете не по плану. Раз пять получите убытки и начнёте понимать, что входить нужно там, где вы себе отметили по стратегии, а не там, где у вас руки чешутся.

Неуверенность и страх торговли

Я подразумеваю, вы решили торговать, но вас мучают сомнения. А почему цена не остановится на этом уровне? Вдруг я куплю и получу стоп.

Решение

Раз мы начали говорить про торговлю уровней, то рекомендую посмотреть в телеге видос под тегом #level. Когда вы только пришли на рынок, наверняка думали: вот внизу купить, а вверху продать. Но вы на самом деле входите против тренда и в середине движения.

В целом неуверенность в торговле — это из-за того, что слабые технические знания о трейдинге. Я же могу только порекомендовать почитать мои другие записи и переводы на тему:

Как контролировать свои эмоции в трейдинге

Трейдинг — это эмоции, а они в свою очередь просто химия, и она сбивает наше внимание, которое должно быть на графике. Нам нужно указывать прямо на графике, где входить и где выходить. Должен быть план на сделку, и желательно, чтобы он был нарисован на графике: такой подход помогает анализировать ситуацию в целом.

Также, чтобы хорошо контролировать свои эмоции, нужно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и изучать новые навыки. И только тогда вы будете эмоционально стабильны!

Дисциплина — это не лишение чего-либо, а отсечение всего лишнего

Помните, что рынок всегда прав, а вы лишь иногда, и поэтому нам жизненно необходимо ставить стопы. И желательно там, где волатильность мала, чтобы нас не вынесло просто по случайности.

Заключение

И таким образом мы видим, что все проблемы решаемы. Во-первых, нам нужно выписать на листочек наши ошибки и взять их под контроль, чтобы иногда перечитывать и помнить о том, как делать не нужно.

А второе основное решение — это подтягивание своих технических знаний о трейдинге. В целом нужно знать немного, но иногда и о малом рассказать некому.

Эмоции в трейдинге или эмоциональные рыночные циклы

2020-12-27T00:00:00Z

Доказанный факт того, что рынки двигаются из-за эмоций трейдеров. Это не просто эмоции, а самые настоящие эмоциональные рыночные циклы. Вы узнаете об основных эмоциях трейдеров: FOMO, FOJI, сожаления, разочарования. И другие вводные термины из трейдинга.

Содержание

Как выглядят рыночные циклы

Любой биржевой актив имеет рыночные циклы. Стоимость чего-либо не может расти вечно, и если кто-то утверждает обратное и пытается вам это продать, то такой актив скорее всего незаконный, и его торговля никем не регулируется.

Рыночные циклы — это естественный цикл в форме синусоиды, который возникает, когда деньги активно входят или выходят.

Всё, что идёт вверх, однажды должно пойти и вниз, вопрос только в том, до каких значений. Возможно, вам знакома такая ситуация: купленные вами акции хорошо смотрятся для вас, потому что все о них говорят и многого ожидают. Это и есть один из этапов рыночного цикла.

Каждый отрезок рыночного цикла имеет соответствующие для него эмоции

О том, что рынками правят не только фундаментальные факторы, а также эмоции, эту мудрость пытались донести многие трейдеры — Рей Далио и Джон Боллинджер. Но одно дело догадки, а другое — научное обоснование экономистов.

Могу порекомендовать научную книгу по экономике, описывающую влияние психологии на рынки. Называется: «Spiritus Animalis, или как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма». Искать в телеге под #psicicl

Разберём поподробней, что тут происходило.

Вот ещё один график, который выглядит менее драматично и даже имеет прекрасное замечание: чем выше эйфория участников, тем выше финансовые риски.

Автор статьи хотел бы показать несколько своих графиков, на которых разметил то, как ценой двигали эмоции.

4 часа.

Второй пример вы можете увидеть по ссылке, которая ведёт на tradingview: этот график размечен, как и первый, но уже имеет 30-ти минутный таймфрейм. Из этого мы можем сделать вывод, что эмоциональный цикл повторяется раз за разом.

Вверх
1. Оптимизм
2. Эйфория
3. Жадность
4. Тревога / Отрицание
Вниз
1. Страх
2. Паника
3. Капитуляция
4. Надежда

Если присмотреться, то можно заметить, что почти у всех эмоций есть зеркальное отражение. К примеру, у большого великолепия, aka greed, то есть высшей точки восходящего тренда, есть полная противоположность в виде капитуляции. То же самое можно проделать с другими стадиями.

Название	Описание
Эйфория
Оптимизм	Торговля идёт хорошо
Эйфория	Торговля идёт очень хорошо. Я должен здесь зафиксировать прибыль, но что если цена пойдёт ещё выше?
Жадность	Да это самые лёгкие деньги! У меня уже есть планы на мои будущие деньги
Тревога	Это просто очередной откат перед продолжением роста
Отрицание	Я говорю всем, что это нормально, я упал, но всё по-прежнему хорошо
Вниз
Страх	Может, я должен продать немного повыше? Я уже сильно упал, позволь мне выйти в без убыток
Паника	Я должен продать, я должен продать!
Капитуляция	Рынок мёртв, мои активы обесценились, я должен зафиксировать потери
Надежда	Может быть, рынок вернётся к прежним значениям, я должен в этом поучаствовать

Промывка и повторение

Знание того, где мы находимся в рыночном цикле, даёт нам примерное представление, куда он может двигаться дальше. Криптовалюты очень волатильны, и на них могут влиять многие источники: могут быть события чёрного лебедя, которые меняют течение рыночного цикла, они также могут увеличивать темп роста.

Чёрным лебедем может быть взлом биржи или банкротство создателя монеты. А эйфорическим событием будет крупный прогресс в разработке, достижение важной точки в дорожной карте ну или вообще поддержка правительства. Проверяйте длинные отрезки графика, чтобы иметь представление о том, в каком цикле мы находимся и какой наклон можем получить.

Быки и медведи

Если вы начнёте искать в интернете подсказки о том, куда будет двигаться рынок, то наверняка наткнётесь на разговоры о быках и медведях. Эта концепция строится на том, как они атакуют: быки толкают вверх, а медведи толкают вниз.

Метафора, которая описывает, что быки и медведи тоже двигают рынок, вписывается в эмоциональные циклы, и интерпретировать это можно так: быки поднимают рынок с капитуляции до жадности, а медведи — с жадности до капитуляции.

Когда вам говорят, что монета пойдёт вверх или вниз, задайте себе вопрос: а не подвержен ли этот человек эмоциям?

В торговле нужно учитывать обе стороны, но в том же симметричном треугольнике всегда будет более выраженная сторона, ну или контекст, из-за которого эта фигура появилась.

Также, когда люди говорят о быках и медведях, они могут представлять за этим явлением реальных людей. И бывает, что даже проводят аналогию, которая представлена в виде выражений, что они сражаются за рынок. Если цена идёт вверх, то это значит, что победили быки, а если цена идёт вниз, то победили медведи.

Основные рыночные эмоциональные концепции

Продолжая тему эмоций и рынков, нельзя не рассказать о последней концепции, которую знаю. А именно что такое FOMO, FOJI, REGRET, DISASSOCIATION.

FOMO (англ. Fear of Missing out) — страх пропустить движение цены.

FOJI (англ. Fear of Joining In) — страх присоединиться к рынку.

REGRET — чувство, что вы приняли неправильное решение.

DISASSOCIATION — не реагировать на текущую или изменяющуюся ситуацию.

В торговле есть много эмоций, и каждая из этих эмоций сказывается на благополучии трейдера, как на рынке, так и в жизни. Многие трейдеры пытаются сохранить ясную и трезвую голову, но увы, это очень сложно, и именитые американские трейдеры прямо говорят о том, что 80% успеха — это контроль эмоций.

Наилучший путь к успеху лежит через контроль эмоций: торгуй как машина, без эмоций, но не забывай учитывать эмоции других, ведь у рынка есть эмоциональные циклы

FOMO

Лучшим способом объяснить FOMO как групповое явление — это то, что оно начинается с малого и становится всё более параболическим. Такое явление смотрится естественней, чем обычный фитиль вверх, и случается такое на всех таймфреймах. Да и в целом всё, что связано с рыночными циклами, может применяться на всех таймфреймах.

Рассматривая FOMO, важно не забывать, что это естественный параболический рост, который вызван страхом не успеть присоединиться к движению.

Эх, и этим я тоже страдал, но со временем признал, что трейдер средней руки не может обогнать рынок, и страх упущенного движения ушёл сам собой. Беру маленькие движения по фигурам тех анализа и довольствуюсь тем, как растёт портфель. В целом просто разделил трейдинг и удержание портфеля.

FOJI

Это особенно редкое явление, которое я не мог победить полгода активной торговли. Напомню, что FOJI — это страх совершения сделки. А учился я торговле сам и без помощи других, и естественно потерпел крупные потери, после чего и начал сильно бояться сделок. Впрочем, именно такой случай является классической картиной.

После первых больших убытков начинаешь бояться вообще любых убытков, а бывает и ещё хуже: начинают удваивать или утраивать позицию без какого-либо плана и основания.

Избавиться от FOJI мне помогла банальная практика торговли маленьким депозитом в 50$ и хорошие знания о рисках и награде. Думаю, именно соблюдение соотношения риска к вознаграждению помогло мне справиться со страхом торговли.

Regret

Дословно regret переводится как сожаления. Сожаления о том, что ты принял неправильное решение. А неправильным решением будет торговля всем депозитом, потому что он должен делиться на четыре части как минимум. О том, как подойти к депозиту, я писал в статье о минимальном депозите для трейдинга.

Чтобы не испытывать сильного сожаления, нужно инвестировать как минимум в несколько рынков и торговать только малой частью

Не торгуйте большой частью капитала и соблюдайте соотношение рисков к прибыли, потому что такой подход позволяет даже самому плохому трейдеру оставаться на плаву.

Disassociation

Это психологический процесс, у которого есть своя страничка на википедии. Если говорить коротко, то это такой феномен, при котором: если с тобой что-то происходит, то ты на это не реагируешь и думаешь, что всё это происходит не с тобой, а с кем-то другим.

И опять же, причина такого поведения трейдера хорошо просматривается, когда он терпит один убыток за другим. Именно тогда от него можно услышать: «буду держать позицию до 1 миллиона или до 0», монета упала на 90%? Ну ничего страшного, отрастёт, и не важно, что для этого понадобится отыграть 900% вверх.

Заразившись отстранением от реальности, не ищите виноватых в своих несчастьях

Мне лично довелось встретить таких токсичных людей, которые проигрались на криптовалютном рынке и начинали винить всех подряд. Конечно, могут быть и манипуляции, какие-либо новости. Однако вы не можете винить их в том, что сами не ставите ограничения убытков или держите слишком большую часть капитала в чём-то одном.

У вас, как у трейдера, должен быть план, которого вы придерживаетесь, и если манипуляции и новости выбивают вас из колеи, то их нужно включать в свой торговый план. У вас должна быть какая-то тактика, чтобы знать, как действовать.

Опытный трейдер.

Заключение

Таким образом, мы попытались рассмотреть эмоциональную сторону трейдинга, состоящую из трёх основных мыслей: рыночные циклы, быки и медведи и эмоциональные термины, сопровождающие рыночные тренды. Они являются тремя столпами любого рынка.

Рыночные циклы связаны с эмоциями и подобны синусоиде: от капитуляции к жадности, от капитуляции к жадности
Рыночные циклы случаются на всех таймфреймах
Быки толкают рынок вверх, а медведи бьют рынок вниз
Эмоции могут быть проблемой, которая нанесёт ущерб вашему портфелю.

Соотношение риска к прибыли	В скольки случаях вы должны быть правы
0.1	91%
0.5	67%
1	50%
2	33%
3	25%
4	20%
5	17%
6	14%
7	13%
8	11%
9	10%
10	9%
11	8%
12	8%
13	7%
14	7%
15	6%
16	6%
17	6%
18	5%
19	5%
20	5%

Соотношение риска к прибыли	В скольки случаях вы должны быть правы
0.1	91%
0.5	67%
1	50%
2	33%
3	25%
4	20%
5	17%
6	14%
7	13%
8	11%
9	10%
10	9%
11	8%
12	8%
13	7%
14	7%
15	6%
16	6%
17	6%
18	5%
19	5%
20	5%

Соотношение риска к прибыли	В скольки случаях вы должны быть правы
0.1	91%
0.5	67%
1	50%
2	33%
3	25%
4	20%
5	17%
6	14%
7	13%
8	11%
9	10%
10	9%
11	8%
12	8%
13	7%
14	7%
15	6%
16	6%
17	6%
18	5%
19	5%
20	5%