Именно понимание основ управления рисками в трейдинге помогает нам не совершать глупости, и обдумывать будущие сделки которые имеют потенциал к нашему безопасному обогащению.
- Что такое управление рисками
- Как правильно определить размер вашей сделки
- Когда риск может быть больше 1%?
- Заключение
Вступление
В какой-то степени управление рисками в трейдинге — это иметь хорошую подготовку перед тем как торговать. Здесь вы найдёте ответы на такие вопросы как:
- Что такое управление рисками
- Важность процентных расчётов
- Как правильно определять размер сделки
- Когда рисковать более 1% процента
Управление рисками это хорошо, но было сложно уложить всё в одну статью:
Что такое управление рисками в трейдинге
Один из основных навыков который делает трейдера успешным - это умение управление рисками. И у новичков будут большие проблемы если он не поймёт концепции или не найдёт время, что бы разобраться в этом. Этот концепт является одним из самых важных для тех кто собирается учиться спекулировать на биржах.
Принципы управления риском могут быть применимы к любой ситуации. Люди оценивают риск даже в повседневной ситуации и не осознают этого. Пристёгивать ремень безопасности это тоже путь снизить риск смертельного исхода. А ежегодный медицинский осмотр у врача гарантирует что у вашего здоровья нет серьёзных рисков. Ну а может кто из вас переходя дорогу не смотрит в обе стороны?
Люди управляют риском потери всего своего капитала, распределяя средства по разным биржам, проектам, или криптовалютам, на случай если одна из них потерпит фиаско.
Если потерпел убыток, то сколько нужно для восстановления?
Первое что стоит понять это то что уменьшение на 10% и увеличение на 10% это не одна и та же сумма в долларовом выражении. Многие думают что если сегодня их портфель в 1000$ упал на 10%, а завтра он уже вырос на 10%, то они снова увидят свой первоначальный портфель. Но это не так.
Проценты зависят от начальной суммы
Разница значений меньше, при меньших процентах. Нам это интересно в логарифмическом масштабе. Вот пример:
| День | Происшествие | Расчёт |
|---|---|---|
| Первый | Потеря 10% | 1000 - 100 = 900 |
| Второй | Портфель вырос на 10% | 900 + 90 = 990 |
Как и было сказано проценты зависят от начальной суммы и из примера мы видим что наш портфель не вернулся к тысяче долларов. И если вы подумали что 10$ это ерунда то не забывайте что маленькие суммы хорошо масштабируются.
Я бы хотел привести ещё один пример, более очевидный и наглядный. Потому что, на том же криптовалютном рынке движение вниз на 25% это как за здрасти. У нас всё та же тысяча долларов.
| День | Происшествие | Расчёт |
|---|---|---|
| Первый | Потеря 25% | 1000 - 250 = 750 |
| Второй | Портфель вырос на 25% | 750 + 187.5 = 937.5 |
В этом примере мы уже потеряли 62.5$, а не какие-то жалкие 10$. И как оправиться после таких потерь?
К счастью, для нас математика оказалась не слишком сложна и кто-то уже всё сделал за нас. И для того что бы оправиться от 25% падения нашего портфеля, нам потребуется 33% прибыли.
Вот диаграмма показывающая сколько нам потребуется процентов что бы оправиться от падения:
После такой диаграммы вам должно перехотеться рисковать всем вашим капиталом. Помните что всё основывается на процентах: “и вам не нужна фиксированная сумма в долларах, потому что это не выгодно”.
Изменения в вашем портфеле должны быть основаны на процентах. Следующий временной график показывает отличия между процентным портфелем и портфелем привязанным к фиксированной сумме в долларах.
Используя стратегию управления риском основанную на процентном ограничении убытка, увеличивает вашу прибыль и уменьшает возможные убытки.
Как правильно определить размер вашей сделки
Понимание процентов и знание того что нужно управлять своими потерями, людям обычно советуют использовать 1% для ограничения убытков. Но этот вопрос глубже чем может казаться на первый взгляд.
Доходило до того что кто-то и вовсе не понимал что такое ограничение убытков и предполагал что нужно торговать только одним процентом. Это конечно же не так и сейчас разберём всё поподробнее.
Скажем вы имеете 1000$ для торговли, и вы готовы рискнуть одним процентом. Для начало его нужно просчитать 1000 - 1% = 10$. Мы готовы рискнуть 10$ в следующей сделке. Прежде чем рискнуть, вы ожидаете наихудшего расклада с самого начала. И при плохом раскладе вы сможете остаться на плаву с суммой в 990$.
И совсем не нужно думать что берём эти 10$ и бросаете её в какую либо криптовалюту. Тем самым вам не придётся покупать сто разных монет.
Десять долларов это та сумма которую вы готовы с самого начала потерять, и при достижении этого убытка мы выходим из сделки и говорим: “убытки - это не то чего мы хотим”
Можно торговать всем портфелем?
Предположим мы решаем торговать всей суммой. Берём к примеру 1000$ и желание совершить сделку, думая о том что цена не упадёт больше чем на 1%.
Многие идут вабанк и слишком многим рискуют, вам следовало бы поступить вот так.
Цена обязательно будет колебаться, даже если вы думаете что она окажется выше, чем вы начинали. Что бы допустить колебания в два процента вам нужно допустить это с самого начало в своём плане на сделку. На практике это означает что нужно взять эту сумму и разделить её на процент возможного колебания.
1000 / 2 = 500$
Сумма в 500$ и будет нашим депозитом для совершения сделки, с возможностью колебанием в два процента. Давайте сделаем двойную проверку:
500 х .02 = 10
10 / 1000 = .01 = 1%
1000 х .01 = 10
Это означает что вы должны размещать только 500$, оставив другую половину в стороне для другой сделки в более позднее время, с учётом 2% колебания и использования стоп-лосса в размере 10$ в качестве индикатора того что всё идёт не по плану.
Имея тысячу долларов и совершая одну убыточную сделку в размере -1% то вам понадобится больше 600 дней, что бы свести свой депозит к одному доллару. Использование 1% гарантирует что вы останетесь на плаву в течении двух лет, в то время как другие трейдеры будут уничтожены в ноль гораздо раньше. И это именно то почему управление рисками является ключевым моментом в трейдинге.
А что будет если в течении двух лет совершать только прибыльные сделки?
После того как вы поняли что нужно меньше рисковать, давайте представим что вы 600 дней получали доход в 1%.
Это не обязательно реалистично, потому что сложно каждый день делать правильный выбор. Но это хорошо показывает насколько сильный этот наш риск менеджмент.
Именно наличие правильного процента, позволяет людям торговать и оставаться на плаву, даже если они ошибаются
Помните что этот пример начался всего с 1000$. И небольшие прибыльные сделки здесь и там, на большой дистанции дадут хороший результат с контролируемым риском. Так же процентный риск менеджмент в целом не подразумевает то на сколько большая сумма у вашего портфеля, магия работает с любой суммой.
Когда риск может быть больше 1%?
Рисковать больше чем одним процентом — это первое что бросаются делать начинающие трейдеры, что в конечном итоге причиняет им вред. Люди слишком быстро стремятся добиться успеха и быстро разбогатеть.
Жадность это путь к бедности
Честно говоря, чем больше времени вы уделяете трейдингу, тем больше получаете уверенности в своих силах, но достаточно один раз ошибиться что бы получить колоссальные потери от которых сложно восстановиться.
Эмоции это треть успеха трейдера, а кто-то и вовсе считает и вовсе самым важным фактором. Но по сути, вы каждый день должны торговать как бесчувственный робот калькулятор. И именно тогда, когда научитесь контролировать эмоции, вы и поймёте что, можете превысить риск в 1%.
Второй важный фактор это то как вы читаете график и ваша стратегия которую используете. Как только вы получите стратегию, которая работает в 50% случаях тогда и можете призадуматься об использовании более большого риска.
Когда вы поняли что такое управление рисками, вам стоит рассмотреть что такое соотношение риска к вознаграждению и как это использовать на графике.
Заключение
Итого мы смогли осознать важность управления риском, и не просто управления, а именно его сокращения и соблюдения. Надеюсь мощность этого инструмента была наглядна, особенно там где были показаны 600 дней успеха.
Мани менеджмент в трейдинге это глубокая тема, которую сложно было раскрыть в одной небольшой статье, я попытался донести до вас важность таких концепций как:
- Торговля процентной долей портфеля и процентный риск менеджмент
- Наглядное сравнение каждодневного падения в 1% и роста в 1%
И конечно же попытка донести что рисковать больше чем в 1% это должно быть осознанным решением с сильным фундаментальным техническим анализом и понимания эмоциональных рыночных циклов рынка.