Детальный разбор применение основ риск менеджмент в трейдинге с использованием инструментов трейдингвью. Так же это ещё называется коэффициент риска к доходности, и мы научимся его применять в своей торговле.
- Предисловие
- Как использовать соотношение риска к награде в трейдинге
- Короткий стоп-лосс или длинный
- Заключение
Предисловие
Эта статья постарается ответить на такие вопросы:
- Использование соотношение риска к прибыли на графике
- Каким должно быть соотношение риска к прибыли в трейдинге
- Как применять стратегию усреднения, мартингейл и DCA в криптовалютном трейдинге
Для глубокого понимания этого текста я рекомендую ознакомиться с двумя предыдущими статьями. Потому что в этой статье мы научимся применять эти знания на реальном трейдинге.
Мы уже знаем что хотим маленький риск и большую награду. Находить такие сделки — это радость для трейдера. Там мы можем разместить 100$ что бы заработать 1000$ с 50% шансом. Нахождение нами таких сделок приводит к обсуждению их целесообразности. Ответ можно найти после изучения торговых методов и стратегий для определения правильных сделок.
Как использовать соотношение риска к награде в трейдинге
Скриншот ниже показывает инструмент для построения соотношения risk to reward (aka RR) для лонговой позиции, на графиках tradingView.
А когда вы разместите это на графике то должны увидеть вот такую картинку.
Верхняя зелёная часть — это возможная прибыль, или сколько процентов вы могли бы заработать. Так же показывает насколько далеко до вашей цели, в нашем случае это 1.79%. Там где соприкасаются зелёный и красный прямоугольник и будет вашей точкой входа. Красная часть показывает как глубоко, находится ваш стоп или сколько вы готовы потерять. Комбинируя их оба мы способны рассчитать соотношения риска к прибыли в трейдинге, в нашем случае это 2.38.
Давайте представим что наше соотношение риска к награде 1.55 и в таком случае может показаться что риск не стоит награды. И глядя на логарифм ниже мы увидим что при риске в 1.55 мы должны быть правы более чем в 45% случаях, чтобы оставаться на плаву.
И до тех пор, пока вы не наберётесь опыта и не сможете обеспечить шанс успеха более чем 45%, вы наверняка заходите остаться минимум с соотношением RR 2. Чем соотношения риска к награде выше тем реже вы будете правы в своей торговле. Не лучшая стратегия меньший риск и большая награда, давайте посмотрим на реальный пример.
На данном этапе нас интересуют только три момента: точка входа, где фиксируем профит и возможный стоп. Я настроил их так что бы R:R получился 6. Перспектива заработать 19% или потерять 3%.
Так если я начну с 100$ то либо заработаю 19$ или потеряю 3$. А если посмотреть на предыдущий график с логарифмом то увижу, что я должен быть прав только в 15% случаях, для того что бы оставаться на плаву.
Легко показывать на истории, и для того что бы это работало, вы должны найти такую последовательность действий при которых это будет работать. Возможно оттачивания одной фигуры технического анализа и будет вашим граалем успеха.
Трейдинг похож на предсказание погоды. Чем больше вы узнаёте о метеорологии тем точнее ваши прогнозы, но не один прогноз ни может быть гарантированным. Если мы ошибаемся, то должны просто принять это. Вот почему у нас есть стоп-лосс и он похож на зонтик в сумке, когда нет дождя.
Помните всё зависит от вашего капитала и времени. Не обязательно чтобы для торговли требовалось 100$ как в примере. Криптовалютный рынок позволяет торговать любой суммой и это прекрасно.
Короткий стоп-лосс или длинный
Что если бы я устанавливал маленький стоп-лосс в попытке строгого ограничения убытка? Давайте посмотрим на предыдущий пример, но только с коротким стопом.
RR 17 что может быть лучше? Для безубыточности нужно 1 выигрыш из 17. Но мы с вами реалисты и видим, стоп-лосс на 1.10% что само по себе указывает на высокую вероятность его исполнения. Если ставите короткий стоп, то нужно быть уверенным в том что он не будет исполнен, мы с вами уже говорили о том что шансы успеха одной сделки влияют на наши общие показатели успеха в трейденге.
Что может быть хуже, чем получить стоп-лосс, но цена потом дошла до предполагаемого профита?
И это действительно удар по зубам, понимать то что если бы был стоп чуть-чуть побольше, то вы бы заработали хорошую прибыль.
Следующая таблица похожа на предыдущую и тоже говорит нам о том в скольких процентах случаев вы должны быть правы и при каком соотношении риска к прибыли.
| Соотношение риска к прибыли | В скольки случаях вы должны быть правы |
|---|---|
| 0.1 | 91% |
| 0.5 | 67% |
| 1 | 50% |
| 2 | 33% |
| 3 | 25% |
| 4 | 20% |
| 5 | 17% |
| 6 | 14% |
| 7 | 13% |
| 8 | 11% |
| 9 | 10% |
| 10 | 9% |
| 11 | 8% |
| 12 | 8% |
| 13 | 7% |
| 14 | 7% |
| 15 | 6% |
| 16 | 6% |
| 17 | 6% |
| 18 | 5% |
| 19 | 5% |
| 20 | 5% |
Тут всё, как и в жизни, ключевым моментом является умеренность. Всё что выше RR 10 следует пересмотреть, потому что ваша цель и стоп-лосс становятся не реалистичны. Конечно, существуют сценарии с высоким RR, но чем он выше тем более нереалистичен.
И наоборот, чем меньше risk to reward тем больше вероятность того что сделка того не стоит. Зачем кому-то должно хотеться совершать сделку 1 к 10 (0.1 RR), этот человек должен быть прав в 91% всех случаев. RR ниже 1 - это плохая идея, не используйте её. Если вы не опытный трейдер, то используйте минимум RR 2, опытные трейдеры могут себе позволить соотношение 1. Но до таких людей мне как до луны.
Что бы использовать стратегию мартингейла или DCA, нам нужно расположить ордера определённым образом. Это изменит размер сделки, в зависимости от нашего капитала, но позволит управлять RR и процентом выигрыша. Я воспользуюсь предыдущим примером и применю эту стратегию.
Мы будем располагать три ордера начиная с линии входа и до стоп-лосса.
На графике это выглядит как ровное расстояние между этими значениями, но на бирже эти ордера расположены следующим образом:
| Цена входа/выхода | Размер ордера | Комментарий |
|---|---|---|
| Ордера на покупку | ||
| 105.04 | 200$ | Это моя начальная ставка |
| 103.94 | 400$ | Цена идёт против меня? я удваиваю |
| 102.83 | 600$ | Цена второй раз идёт против меня, снова удваиваю |
| Стоп-лосс | ||
| 101.50 | 1400$ | Полностью сокращаю убытки, выхожу из сделки |
Теперь я хочу просчитать средневзвешенную точку входа, что бы я мог рассчитать RR
(200×105.40) + (400×103.94) + (800×102.83)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — = 103.51
(200 + 400 + 600)
103.51 это средневзвешенное значение для 1400$ задействованных в этой сделке. После чего эти данные нужно обновить в инструменте длинная позиция.
Инструмент построения графиков сам скорректирует значение RR, а именно 10.41 вместо предыдущего значения 6. Что уже лучше, чем было и имеет хорошие шансы на исполнение.
Таким образом можем управлять шансом в свою пользу, вследствие чего наш RR становится более привлекательным
Этот подход позволяет торговать более безопасно, и оставаться на плаву. Именно так мы меньше рискуем, но в то же время используем более большой капитал. Такую же стратегию можно применять и в продажах, что бы получить максимально взвешенное значение.
Каждый день существует сотни подобных торговых возможностей. И невозможно воспользоваться каждой из них, потому что этим будет сложно управлять. Рекомендую сосредоточить изначально только на нескольких монетных парах (лучших по капитализации и ликвидности). Я использовал стратегию мартингейл в качестве доказательной концепции, а так же опробовал её на реальных сделках в течение 4 месяцев. И у такой стратегии был 100% выигрыш. Одна идея которая должна быть связанна со стратегией Мартингейла: это то что если мы попадаем в зону покупки и цена входа усредняется, то нужно выходить по первой возможной прибыли и не передерживать сделку.
Допустим, у вас есть 10 ордеров на покупку и вы разместили ордер на продажу с определённым процентом прибыли (даже если просто на 1% выше от вашего начала). Семь ордеров на покупку сработали и цена пошла вверх к месту фиксации прибыли. Тогда оставшиеся 3 отменяются, а 7 купленных ордеров продаются. Затем вы можете перезапустить серию покупок разместив снова 10 ордеров. Эта стратегия на самом деле может быть одной из причин, по которой на рынке возникают волны облегчения, которые вы можете увидеть, переключив график со свечного на волновой.
Это похоже на волны внутри волны, к слову это мы обсуждали в предыдущей статье
На мой скромный взгляд, именно так и должны использоваться стратегия DCA и Мартингейла. Многие люди даже не смотрят на график и не следуют стратегии DCA, покупая каждый квартал, и это тоже нормально. Ваш метод — это ваш метод, делайте то что работает, делайте то что без стресса.
Заключение
Таким образом я постарался разобрать применение и концепт соотношения риска к награде в криптовалютом трейдинге, а так же как прикрутить к этому стратегию усреднения. Это позволило наглядно увидеть как такой подход влияет на шансы успеха.
- Соотношение RR рассчитывается на графике исходя из вашей точки входа, точки профита и стоп-лосса
- Соотношение RR должно быть не слишком высоким и не слишком низким. Стремитесь к значению от 2 до 9.
- Смогли наглядно применить стратегию Мартингейла, что бы изменить шансы в нашу пользу