Основы риска и вознаграждения и как это связано с трейдингом

Основы риска и вознаграждения также применимы к трейдингу, это глубокая тема, и чем глубже в эту нору, тем больше шансов на успешную сделку у вас будет. Потому что мы собираемся научиться в прямом смысле слов увеличивать шансы на успех.

Содержание

• Что такое риск и вознаграждение
• Как шансы влияют на риск и вознаграждение
• Казино: шансы НЕ в вашу пользу
• Как выиграть в рулетку
• Трейдинг это азартная игра?
• Заключение

Что такое риск и вознаграждение

Рискуя сложно заработанными деньгами, мы хотели бы получить вознаграждение, иначе зачем нам заниматься торговлей. Для начала мы должны определить, что такое соотношение риска и вознаграждения.

Риск и награда — мы хотим ограничить риск негативного события таким образом, чтобы вознаграждение стоило возможных проблем.

Об управлении рисками я уже писал и здесь, а сейчас о том, как рассчитывать соотношение риска к награде, и прям сейчас упомяну пару наглядных примеров, чтобы ваше понимание этой темы было закреплено.

Пристёгивать ремень безопасности это тоже способ снизить риски травм. Но почему вы вообще рискуете попасть в аварию? Это может быть поездка в магазин за продуктами или на работу, чтобы заработать деньги для обеспечения семьи. Вероятность автомобильной аварии — это риск. Продукты или работа — это награда. Вы рискуете попасть в автомобильную аварию, но мы ограничиваем риск серьёзной травмы ремнями безопасности.

Вы также учитываете соотношение риска к награде в повседневных задачах: стоит ли выполнение задачи этих хлопот или денег? Например билеты в кино стоят 100$. Если обычный фильм идёт два часа, то вы не заходите рисковать пятьюдесятью долларами в час, если награда того не стоит (фильм посредственный). Вот почему билеты стоят дёшево, так легче оправдать два часа посредственности.

Та же самая логика применима к каждой сделке, которую вы планируете совершить. Что звучит более привлекательно? Риск в 100$, чтобы заработать 100.000$, или 100$, чтобы заработать 1$. Очевидно, первый вариант. Этот пример мы можем даже разбить на дробь, которая называется соотношением риска к прибыли.

100:100000 = 100000 / 100 = 1000
1:1000 = Риск в 1$ что бы создать 1000$

Приведённый выше пример можно описать и процентами.

РР = 1000

Риск к награде является 1 к 1000

РР = 1:1000

1/1000 = 0.01%

Как шансы влияют на риск и вознаграждение

Конечно, 1:1000 звучит очень привлекательно. Но наверное где-то пропущен кусочек головоломки, иначе почему бы всем не использовать такое соотношение. Давайте рассмотрим риск купить билет за 5$ с возможной наградой в 50.000$. Лотерейные билеты имеют большое соотношение риска к выгоде, некоторые даже 1:100000, когда вы покупаете билет за 10$, то имеете шанс выиграть 1 миллион.

Наверное, вы уже догадались, какого кусочка пазла не хватает. Этот кусочек можно охарактеризовать — как вероятность того, что это событие действительно произойдёт. Это та причина, по которой люди теряют деньги на лотерейных билетах, потому что шансы не в их пользу.

Ещё одно место, где ставки не в вашу пользу — это казино. Многие люди считают трейдинг азартной игрой, как и казино. Я не согласен исключительно потому что в азартных играх шансы всегда не в вашу пользу. В трейдинге у нас два отличия: шансы могут быть в нашу сторону, и мы торгуем реальный актив.

Я немного отвлекусь, чтобы поговорить об играх в казино и о том, как они устроены. А устроены они так, чтобы мы навряд ли когда-либо выиграли. Но я обещаю связать это с трейдингом, и поговорить о том, как повысить свои шансы.

Казино: шансы НЕ в вашу пользу

Вот шансы на успех из казиношных игр, если вы немного понимаете, как в них играть, то вам будет интересно, а если нет, то всё равно бегло ознакомьтесь. Первый в списке это blackjack:

Я не переводил таблицу с покером, но и там не всё так хорошо, как могло бы показаться.

Вы можете видеть, что казино устроено так, чтобы оно всегда было в выигрыше. Каждая игра сделана таким образом, что вы не можете управлять процентом выигрыша или соотношением риска и вознаграждения в свою пользу. Одним из примеров является ограничение столов определённым денежным лимитом. Это гарантирует, что шансы в той же рулетке будут точно против вас.

Как выиграть в рулетку

Рулетка включает в себя вращение колеса, разделённое на промежуточные части, и вращение шарика вокруг внешней стороны в противоположном направлении. В конечном счёте шарик теряет импульс и скатывается в одну из частей. Перед началом игры вы можете сделать ставку на число или цвет, на который упадёт шарик, с разной степенью сложности.

Не вдаваясь в подробности, вот как казино гарантирует, что у них больше шансов выиграть, чем у вас. Во-первых, можно делать ставки только на два цвета: чёрный и красный. Это должно привести к равным шансам, но они добавляют одну или две ячейки зелёного, и шансы уже становятся 47:47.

Однако проблема даже не в шансах на победу, проблема в выплатах. В рулетке вам выплачивают только 1:1. На сделанную ставку в 100$ вам выплатят 100$.

Поскольку шансы на выигрыш меньше 50%, то вы гарантированно всё проиграете

Однако к этому моменту вы уже должны были уловить мысль о том, что шансы на исполнение наших трейдерских прогнозов играют важную роль. И какой способ их увеличения мы можем предпринять? Если подумали о фигурах графического анализа, то будете правы.

Как увеличить шансы в рулетке?

Удваивайтесь каждый раз, когда проигрываете. Поскольку вы знаете, что будете проигрывать чаще, чем выигрывать, то вы можете менять ставки, то есть ставить всё больше и больше, пока не выиграете. Эта победа должна помочь покрыть предыдущие неудачи и вытолкнуть вас вперёд. Самый простой способ это удваивать каждый раз, когда проигрываете.

В приведённой ниже таблице показано, что вам нужен только один выигрыш при помощи лишних денег, чтобы покрыть убытки. После победы вы должны сделать сброс, потому что вы не имеете бесконечного капитала, а если имеете, то отправьте мне как можно больше денег!

В этом примере я имею капитал в 1000 долларов. Каждый раунд начинается с 20$ и удваивается после каждого проигрыша, и сброс до 20$ после выигрыша. Хотя каждая ставка даёт нам шанс в 47% на выигрыш, со временем эти шансы накапливаются. Каковы шансы проиграть 5 раз подряд с шансом в 47%? Фактически 2%: 0,47 х 0,47 0,47 х 0,47 0,47. Таким образом, после 5 раундов ваши шансы на выигрыш в рулетку теперь намного выше: 98%.

Я часто получаю такой ответ: шансы на выигрыш 47% каждый раз? Предыдущие ходы не учитываются в будущей победе, тогда как повысить свои шансы на победу? Да, это правда: ни азартные игры, ни фондовый рынок не заботятся о ваших предыдущих победах или поражениях — ваши шансы не меняются. Но шансы на серию действий меняются, и тут на помощь приходит расчёт 0,475. Более простой пример это подбрасывание монеты. Ваш шанс выпадения орла составляет 50% при каждом подбрасывании, но шанс получить орла пять раз подряд намного ниже: 2,5% (0,505)

Вы должны думать об этих пяти раундах рулетки вместе, потому что вы ожидаете проигрыша. Вот почему вы каждый раз удваиваете капитал, начиная со скромной доли, и не ставя большую сумму в надежде на немедленный выигрыш. Вы должны признать, что есть шанс проиграть, и поэтому вы не хотите использовать весь свой капитал.

Если вы имеете 98% шанс выиграть + 34% к вашему капиталу после 5 раундов (с 1000$ стартуем, 4 проигрыша и 1 победа — это 1340$), тогда почему люди не разбогатели в казино?

Казино тоже знают эту статистику, и по этой причине устанавливают ограничения на стол. Смысл в том, чтобы сделать это справедливым для людей (спасти их от самих себя), они устанавливают лимит в 2-3 удвоения. На типичном столе устанавливают лимит в 20-140$. Это означает, что вы сможете удвоиться с 20 до 40, 80 и потом уже не сможете удвоиться. Ваши шансы проиграть после трех раундов составляют 0,473 = около 10%, что статистически намного лучше для казино. Таким образом казино сохраняет шансы в свою пользу.

Трейдинг это азартная игра?

На данный момент вам может быть интересно, как это связанно с торговлей, и ответ таков: ничто не мешает вам применять этот метод, называемый стратегией Мартингейла. Эта стратегия похожа на dollar cost averaging method (DCA) ENG

Два метода, которые важно знать и понимать. Это основные способы безопасного входа и выхода из сделок и увеличения процента выигрыша в вашу пользу. Рулетка в казино ограничивает вас в ваших шансах на выигрыш, устанавливая лимиты стола, чтобы вы не удваивались и не увеличивали свои шансы на выигрыш с течением времени. В торговле нет ограничения стола. Вы можете использовать любой капитал и любые стратегии, даже Мартингейл и DCA.

Это одна из причин, почему я не считаю трейдинг азартной игрой. В азартной игре вы не можете изменить шансы в свою пользу, а в трейдинге можете. Вторая причина это то, что вы обмениваете деньги на биткойн или акции, а не кладёте деньги на стол, чтобы получить какой-то шанс. Конечно, биржа технически имеет ваш биткойн, пока вы не уберёте его к себе в кошелёк, и это лучше, чем деньги, лежащие на столе в казино.

Когда вы покупаете монету на 100$, она должна упасть на 100%, чтобы вы получили убыток в 100$, и вероятность того, что это произойдёт с течением дней, месяцев или лет, составляет 0.01 - 99%

Это может звучать по-разному. Но с правильными инструментами и стратегиями вы можете снизить свои риски потерять эти 100$, и к тому же, независимо от результата, остаётся монета, за которую вы можете держаться или торговать ею. Когда вы кладёте деньги на стол рулетки, то они обмениваются не на что-то, а только на шанс в 47% удвоить или не получить ничего, и всё это в течение минуты, и без возможности управлять своим риском. Кто бы играл в азартные игры, если бы мог торговать?

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое риск и вознаграждения и то, как шансы влияют на нашу возможную череду успехов или поражений.

Вот основные мысли, которые нужно было вынести из текста:

• Трейдинг это не азартная игра, перевес в вашу сторону
• Любой риск должен окупаться
• Шансы на выигрыш влияют на сценарий соотношения риска к награде
• У лотереи и казино плохие шансы
• Шансы в торговле могут измениться в вашу сторону, используя стратегию Мартингейла или DCA

Обновлено November 9, 2026